PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNS.L с ESPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFNS.L с ESPO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFNS.L (VanEck Defense UCITS ETF) and ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) are both exchange-traded funds - DFNS.L is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector™ Global Defense Industry Index, while ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DFNS.L returned 42.94%/yr vs 19.11%/yr for ESPO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DFNS.L и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFNS.L показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у ESPO с доходностью -13.54%.

DFNS.L

1 день
0.49%
1 месяц
-4.34%
С начала года
3.39%
6 месяцев
6.74%
1 год
16.14%
3 года*
42.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESPO

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-13.54%
6 месяцев
-16.99%
1 год
-13.38%
3 года*
19.11%
5 лет*
6.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFNS.L и ESPO

2026 (YTD)202520242023
DFNS.L
VanEck Defense UCITS ETF		3.39%68.21%43.74%25.73%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-13.54%25.79%47.61%9.42%

Correlation

The correlation between DFNS.L and ESPO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2023 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Defense UCITS ETF

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Часто сравнивают с DFNS.L:
DFNS.L с NATO.LDFNS.L с DFEN.DEDFNS.L с DFND.ASDFNS.L с PPADFNS.L с VOODFNS.L с WDEF.LDFNS.L с IBE.MC
Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR

Доходность на риск

DFNS.L vs. ESPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNS.L
Ранг доходности на риск DFNS.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNS.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNS.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNS.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNS.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNS.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNS.L c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNS.LESPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
-0.72

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
-0.90

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.89

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

-0.48

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

-0.87

+2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFNS.L vs. ESPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNS.L на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа ESPO равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNS.L и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNS.LESPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

-0.72

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.63

+1.39

Просадки

Сравнение просадок DFNS.L и ESPO

Максимальная просадка DFNS.L за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNS.L и ESPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNS.LESPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-50.99%

+32.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.72%

-27.81%

+9.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-27.81%

+9.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.44%

-25.85%

+10.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-15.03%

+11.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.56%

15.39%

-7.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNS.L и ESPO

VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что DFNS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNS.LESPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

4.99%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.53%

14.57%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.86%

18.84%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.55%

25.10%

-3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

25.75%

-4.20%

Сравнение комиссий DFNS.L и ESPO

И DFNS.L, и ESPO имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNS.L и ESPO

DFNS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DFNS.L
VanEck Defense UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.44%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%

Часто задаваемые вопросы

DFNS.L and ESPO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DFNS.L and ESPO have the same expense ratio: 0.55% per year.

DFNS.L is categorized as Aerospace & Defense, while ESPO is Large Cap Growth Equities. DFNS.L tracks MarketVector™ Global Defense Industry Index, while ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFNS.L и ESPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор