PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNG.L с EXH4.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFNG.L с EXH4.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFNG.L (VanEck Defense ETF A USD Acc GBP) and EXH4.DE (iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - DFNG.L is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry index, while EXH4.DE is a Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services. Both are passively managed. Over the past 3 years, DFNG.L returned 39.23%/yr vs 18.14%/yr for EXH4.DE. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. DFNG.L charges 0.55%/yr vs 0.46%/yr for EXH4.DE.

Доходность

Сравнение доходности DFNG.L и EXH4.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L) и iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) (EXH4.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DFNG.L торгуется в GBP, в то время как EXH4.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXH4.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DFNG.L показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у EXH4.DE с доходностью 7.76%.

DFNG.L

1 день
0.47%
1 месяц
-3.43%
С начала года
3.59%
6 месяцев
5.95%
1 год
17.04%
3 года*
39.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

EXH4.DE

1 день
0.70%
1 месяц
1.95%
С начала года
7.76%
6 месяцев
9.64%
1 год
17.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
11.41%
10 лет*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFNG.L и EXH4.DE

2026 (YTD)202520242023
DFNG.L
VanEck Defense ETF A USD Acc GBP		3.59%56.54%46.20%22.89%
EXH4.DE
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)		7.76%30.16%9.66%12.03%

Correlation

The correlation between DFNG.L and EXH4.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2023 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Defense ETF A USD Acc GBP

iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с DFNG.L:
DFNG.L с NATP.LDFNG.L с DFNDDFNG.L с NATO.LDFNG.L с SHLDDFNG.L с ARMGDFNG.L с EQGB.LDFNG.L с VUAG.L
Часто сравнивают с EXH4.DE:
EXH4.DE с IBCK.DEEXH4.DE с SXR8.DEEXH4.DE с VWCE.DEEXH4.DE с SC00.DEEXH4.DE с E6BR.DEEXH4.DE с EXV7.DEEXH4.DE с QQQ

Доходность на риск

DFNG.L vs. EXH4.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNG.L
Ранг доходности на риск DFNG.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNG.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNG.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNG.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNG.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNG.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
EXH4.DE
Ранг доходности на риск EXH4.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH4.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH4.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH4.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH4.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH4.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNG.L c EXH4.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L) и iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) (EXH4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNG.LEXH4.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
0.91

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
1.44

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

1.24

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

4.38

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFNG.L vs. EXH4.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNG.L на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXH4.DE равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNG.L и EXH4.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNG.LEXH4.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.91

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.97

0.44

+1.54

Просадки

Сравнение просадок DFNG.L и EXH4.DE

Максимальная просадка DFNG.L за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки EXH4.DE в -51.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNG.L и EXH4.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNG.LEXH4.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-51.92%

+33.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.38%

-14.10%

-4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-17.68%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.37%

-2.63%

-12.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-8.13%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

4.01%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNG.L и EXH4.DE

VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) (EXH4.DE) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что DFNG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXH4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNG.LEXH4.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

6.21%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.71%

16.25%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.17%

19.23%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

19.41%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.38%

19.35%

+1.03%

Сравнение комиссий DFNG.L и EXH4.DE

DFNG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EXH4.DE в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNG.L и EXH4.DE

DFNG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXH4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFNG.L
VanEck Defense ETF A USD Acc GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXH4.DE
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)		1.18%1.31%1.51%1.72%1.68%1.08%0.85%1.69%1.67%2.38%2.10%2.79%

Часто задаваемые вопросы

DFNG.L and EXH4.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXH4.DE is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXH4.DE is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.55% for DFNG.L.

DFNG.L is categorized as Aerospace & Defense, while EXH4.DE is Industrials Equities. DFNG.L tracks MarketVector Global Defense Industry index, while EXH4.DE tracks STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.55% for DFNG.L and 0.46% for EXH4.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFNG.L и EXH4.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор