Сравнение DFNG.L с ARMR.AX
DFNG.L (VanEck Defense ETF A USD Acc GBP) and ARMR.AX (Betashares Global Defence ETF) are both Aerospace & Defense funds - DFNG.L tracks the MarketVector Global Defense Industry index while ARMR.AX tracks the VettaFi Global Defence Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, DFNG.L returned 17.04% vs 14.48% for ARMR.AX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DFNG.L и ARMR.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DFNG.L торгуется в GBP, в то время как ARMR.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARMR.AX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFNG.L показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у ARMR.AX с доходностью 2.42%.
DFNG.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 39.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMR.AX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 14.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFNG.L и ARMR.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DFNG.L VanEck Defense ETF A USD Acc GBP | 3.59% | 56.54% | 7.39% |
ARMR.AX Betashares Global Defence ETF | 2.42% | 47.93% | 7.15% |
Correlation
The correlation between DFNG.L and ARMR.AX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNG.L vs. ARMR.AX — Ранг доходности на риск
DFNG.L
ARMR.AX
Сравнение DFNG.L c ARMR.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L) и Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFNG.L | ARMR.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.12 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.82 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 2.11 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFNG.L | ARMR.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.60 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.97 | 1.42 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок DFNG.L и ARMR.AX
Максимальная просадка DFNG.L за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки ARMR.AX в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNG.L и ARMR.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNG.L | ARMR.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -17.44% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.38% | -17.44% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.37% | -14.28% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -3.96% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 6.82% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNG.L и ARMR.AX
VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что DFNG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARMR.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNG.L | ARMR.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 6.85% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.71% | 19.59% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.17% | 24.09% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 23.92% | -3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 23.92% | -3.54% |
Сравнение комиссий DFNG.L и ARMR.AX
И DFNG.L, и ARMR.AX имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNG.L и ARMR.AX
DFNG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMR.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMR.AX Betashares Global Defence ETF | 2.42% | 2.18% |
DFNG.L VanEck Defense ETF A USD Acc GBP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFNG.L and ARMR.AX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFNG.L and ARMR.AX have the same expense ratio: 0.55% per year.
DFNG.L tracks MarketVector Global Defense Industry index, while ARMR.AX tracks VettaFi Global Defence Leaders Index. They also come from different issuers: VanEck and BetaShares.
Подберите оптимальное распределение для DFNG.L и ARMR.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор