Сравнение DFN.TO с CMR.TO
DFN.TO (Dividend 15 Split Corp.) is a stock, while CMR.TO (iShares Premium Money Market ETF) is Money Market fund actively managed by iShares. Over the past 10 years, DFN.TO returned 12.65%/yr vs 1.89%/yr for CMR.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности DFN.TO и CMR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFN.TO показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у CMR.TO с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции DFN.TO превзошли акции CMR.TO по среднегодовой доходности: 12.65% против 1.89% соответственно.
DFN.TO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 17.57%
- 6 месяцев
- 24.30%
- 1 год
- 62.11%
- 3 года*
- 23.63%
- 5 лет*
- 17.03%
- 10 лет*
- 12.65%
CMR.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 1.89%
Сравнение доходности по годам DFN.TO и CMR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFN.TO Dividend 15 Split Corp. | 17.57% | 46.96% | 38.64% | -19.97% | 9.39% | 37.70% | -11.45% | 27.39% | -19.31% | 13.51% |
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 0.99% | 2.68% | 4.70% | 4.70% | 1.71% | 0.00% | 0.47% | 1.63% | 1.29% | 0.63% |
Correlation
The correlation between DFN.TO and CMR.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2008 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFN.TO vs. CMR.TO — Ранг доходности на риск
DFN.TO
CMR.TO
Сравнение DFN.TO c CMR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dividend 15 Split Corp. (DFN.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFN.TO | CMR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -16.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | 9.64 | -7.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.45 | 25.66 | -20.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.81 | 188.94 | -162.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFN.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94 | 10.70 | -6.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 10.68 | -10.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 7.03 | -6.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 3.84 | -3.51 |
Просадки
Сравнение просадок DFN.TO и CMR.TO
Максимальная просадка DFN.TO за все время составила -73.88%, что больше максимальной просадки CMR.TO в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFN.TO и CMR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFN.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.88% | -0.52% | -73.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -0.09% | -11.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.72% | -0.09% | -53.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.26% | -0.09% | -55.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.39% | -0.14% | -58.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | 0.00% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.49% | -0.01% | -11.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 0.01% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFN.TO и CMR.TO
Dividend 15 Split Corp. (DFN.TO) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что DFN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFN.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 0.05% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.43% | 0.18% | +14.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 0.22% | +15.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.87% | 0.28% | +25.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.26% | 0.27% | +29.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFN.TO и CMR.TO
Дивидендная доходность DFN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.56%, что больше доходности CMR.TO в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 2.48% | 2.81% | 4.56% | 4.64% | 1.62% | 0.00% | 0.47% | 1.60% | 1.33% | 0.61% | 0.43% | 0.48% |
DFN.TO Dividend 15 Split Corp. | 14.56% | 16.06% | 17.92% | 14.87% | 15.94% | 15.00% | 11.83% | 13.99% | 15.54% | 12.00% | 11.17% | 11.76% |
Часто задаваемые вопросы
DFN.TO and CMR.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFN.TO и CMR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор