Сравнение DFEN.DE с ARMR.AX
DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) and ARMR.AX (Betashares Global Defence ETF) are both Aerospace & Defense funds - DFEN.DE tracks the MarketVector Global Defense Industry Index while ARMR.AX tracks the VettaFi Global Defence Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, DFEN.DE returned 14.03% vs 11.48% for ARMR.AX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DFEN.DE и ARMR.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DFEN.DE торгуется в EUR, в то время как ARMR.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARMR.AX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFEN.DE показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у ARMR.AX с доходностью 3.17%.
DFEN.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 14.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMR.AX
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 11.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFEN.DE и ARMR.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 4.02% | 50.76% | 7.38% |
ARMR.AX Betashares Global Defence ETF | 3.17% | 40.37% | 8.30% |
Correlation
The correlation between DFEN.DE and ARMR.AX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEN.DE vs. ARMR.AX — Ранг доходности на риск
DFEN.DE
ARMR.AX
Сравнение DFEN.DE c ARMR.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) и Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEN.DE | ARMR.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.10 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.67 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 1.67 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEN.DE | ARMR.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.47 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 1.28 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок DFEN.DE и ARMR.AX
Максимальная просадка DFEN.DE за все время составила -18.60%, что больше максимальной просадки ARMR.AX в -17.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN.DE и ARMR.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEN.DE | ARMR.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.60% | -17.12% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.60% | -17.12% | -1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.21% | -13.69% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -4.03% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 6.84% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN.DE и ARMR.AX
VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что DFEN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARMR.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEN.DE | ARMR.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 6.79% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.16% | 19.82% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.79% | 24.47% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 24.29% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.47% | 24.29% | -2.82% |
Сравнение комиссий DFEN.DE и ARMR.AX
И DFEN.DE, и ARMR.AX имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN.DE и ARMR.AX
DFEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMR.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMR.AX Betashares Global Defence ETF | 2.42% | 2.18% |
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFEN.DE and ARMR.AX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFEN.DE and ARMR.AX have the same expense ratio: 0.55% per year.
DFEN.DE tracks MarketVector Global Defense Industry Index, while ARMR.AX tracks VettaFi Global Defence Leaders Index. They also come from different issuers: VanEck and BetaShares.
Подберите оптимальное распределение для DFEN.DE и ARMR.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор