PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFABX с FHMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFABX с FHMIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFABX (DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio) and FHMIX (Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 3 years, DFABX returned 2.82%/yr vs 1.86%/yr for FHMIX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. DFABX charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for FHMIX.

Доходность

Сравнение доходности DFABX и FHMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFABX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у FHMIX с доходностью 1.11%.

DFABX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.98%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.66%
3 года*
2.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

FHMIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.37%
1 год
2.85%
3 года*
1.86%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFABX и FHMIX

2026 (YTD)2025202420232022
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio		0.98%2.46%2.90%2.87%0.55%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		1.11%3.09%1.19%0.32%0.00%

Correlation

The correlation between DFABX and FHMIX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2022 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Часто сравнивают с DFABX:
DFABX с CBTAXDFABX с ETOHXDFABX с GUIRXDFABX с FOHFXDFABX с NMTRXDFABX с FUENXDFABX с COLTX
Часто сравнивают с FHMIX:
FHMIX с MYIFHMIX с FJMNXFHMIX с FOHFXFHMIX с FKTIXFHMIX с NMTRXFHMIX с DMTFXFHMIX с COLTX

Доходность на риск

DFABX vs. FHMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFABX
Ранг доходности на риск DFABX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFABX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFABX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFABX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFABX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFABX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FHMIX
Ранг доходности на риск FHMIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFABX c FHMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFABXFHMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.77
3.19

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
12.57
11.49

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.47

5.69

+0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

24.96

28.50

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

107.63

77.58

+30.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFABX vs. FHMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFABX на текущий момент составляет 4.77, что выше коэффициента Шарпа FHMIX равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFABX и FHMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFABXFHMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.77

3.19

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.48

1.44

+1.03

Просадки

Сравнение просадок DFABX и FHMIX

Максимальная просадка DFABX за все время составила -2.46%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFABX и FHMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFABXFHMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.46%

-0.50%

-1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.11%

-0.10%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.60%

-0.50%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-0.06%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.04%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DFABX и FHMIX

DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) имеют волатильность 0.20% и 0.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFABXFHMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

0.21%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

0.56%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56%

0.89%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.96%

0.79%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.96%

0.79%

+0.17%

Сравнение комиссий DFABX и FHMIX

DFABX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFABX и FHMIX

Дивидендная доходность DFABX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности FHMIX в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio		2.63%2.33%2.86%2.52%1.25%0.00%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		2.80%3.04%1.18%0.32%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

DFABX and FHMIX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHMIX has higher volatility (0.21%) compared to DFABX (0.20%). In terms of maximum drawdown, DFABX dropped -2.46% vs FHMIX's -0.50%.

DFABX currently has the higher Sharpe Ratio (4.77 vs 3.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFABX и FHMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор