PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DES2.L с LGJP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DES2.L с LGJP.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DES2.L (L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)) and LGJP.L (L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - DES2.L is a Inverse Equities fund tracking the ShortDAX x2 Index Gross TR EUR, while LGJP.L is a Japan Equities fund tracking the Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, DES2.L returned -20.02%/yr vs 9.69%/yr for LGJP.L. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. DES2.L charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for LGJP.L.

Доходность

Сравнение доходности DES2.L и LGJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DES2.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DES2.L торгуется в EUR, в то время как LGJP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGJP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DES2.L показывает доходность -3.94%, что значительно ниже, чем у LGJP.L с доходностью 15.46%.

DES2.L

1 день
0.49%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
0.91%
С начала года
-3.94%
1 год
-5.81%
3 года*
-24.09%
5 лет*
-20.02%
10 лет*
-23.50%

LGJP.L

1 день
-2.07%
1 месяц
-3.78%
6 месяцев
8.00%
С начала года
15.46%
1 год
31.51%
3 года*
15.68%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DES2.L и LGJP.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DES2.L
L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)		-3.94%-36.17%-25.21%-28.29%7.83%-31.54%-35.25%-38.99%14.01%
LGJP.L
L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)		15.46%10.76%15.51%16.65%-11.60%8.61%6.97%21.27%-8.10%

Correlation

The correlation between DES2.L and LGJP.L is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

-0.58

The correlation between DES2.L and LGJP.L has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)

L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с DES2.L:
DES2.L с DEL2.LDES2.L с DS2P.LDES2.L с SOXL.LDES2.L с RTWO.LDES2.L с 2MU.LDES2.L с AUCO.LDES2.L с BIOT.L
Часто сравнивают с LGJP.L:
LGJP.L с HSXD.LLGJP.L с LDAP.LLGJP.L с IPXJ.LLGJP.L с BCOM.LLGJP.L с BIOT.LLGJP.L с ENCO.LLGJP.L с IDFF.L

Доходность на риск

DES2.L vs. LGJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DES2.L
Ранг доходности на риск DES2.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES2.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES2.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES2.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES2.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES2.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
LGJP.L
Ранг доходности на риск LGJP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJP.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJP.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJP.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DES2.L c LGJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DES2.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DES2.LLGJP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.55

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
2.26

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.29

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

2.99

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

9.50

-9.97

DES2.L vs. LGJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DES2.L на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа LGJP.L равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DES2.L и LGJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DES2.L и LGJP.L

Максимальная просадка DES2.L за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки LGJP.L в -28.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES2.L и LGJP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DES2.LLGJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.57%

-28.36%

-71.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.84%

-10.48%

-15.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.96%

-16.30%

-50.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.04%

-18.92%

-59.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.54%

-5.60%

-93.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.79%

-5.41%

-82.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.24%

3.31%

+8.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DES2.L и LGJP.L

L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DES2.L) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что DES2.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DES2.LLGJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

6.53%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.01%

16.90%

+10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.05%

20.24%

+11.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.21%

17.41%

+16.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.12%

17.98%

+18.14%

Сравнение комиссий DES2.L и LGJP.L

DES2.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LGJP.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DES2.L и LGJP.L

Ни DES2.L, ни LGJP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DES2.L and LGJP.L have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGJP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for DES2.L.

DES2.L is categorized as Inverse Equities, while LGJP.L is Japan Equities. DES2.L tracks ShortDAX x2 Index Gross TR EUR, while LGJP.L tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. Their fees differ too: 0.60% for DES2.L and 0.10% for LGJP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DES2.L и LGJP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор