PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DES2.DE с LSK8.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DES2.DE с LSK8.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DES2.DE (L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF) and LSK8.DE (Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)) are both Inverse Equities funds - DES2.DE tracks the ShortDAX x2 Index while LSK8.DE tracks the EURO STOXX 50 Daily Leverage (-2x) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DES2.DE returned -23.54%/yr vs -25.18%/yr for LSK8.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DES2.DE charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for LSK8.DE.

Доходность

Сравнение доходности DES2.DE и LSK8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF (DES2.DE) и Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LSK8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DES2.DE показывает доходность -5.08%, что значительно выше, чем у LSK8.DE с доходностью -18.78%. За последние 10 лет акции DES2.DE превзошли акции LSK8.DE по среднегодовой доходности: -23.54% против -25.18% соответственно.

DES2.DE

1 день
0.69%
1 месяц
1.00%
6 месяцев
0.85%
С начала года
-5.08%
1 год
-6.12%
3 года*
-24.13%
5 лет*
-19.98%
10 лет*
-23.54%

LSK8.DE

1 день
1.71%
1 месяц
2.06%
6 месяцев
-12.30%
С начала года
-18.78%
1 год
-30.10%
3 года*
-24.06%
5 лет*
-23.33%
10 лет*
-25.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DES2.DE и LSK8.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DES2.DE
L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF		-5.08%-35.92%-24.73%-28.32%8.81%-31.47%-34.46%-41.49%35.04%-25.95%
LSK8.DE
Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)		-18.78%-33.73%-14.37%-31.29%0.76%-40.00%-24.40%-45.71%18.85%-22.51%

Correlation

The correlation between DES2.DE and LSK8.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2009 г.

0.93

The correlation between DES2.DE and LSK8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF

Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с DES2.DE:
DES2.DE с DEL2.DEDES2.DE с ETLZ.DEDES2.DE с XMLH.DEDES2.DE с DBPK.DEDES2.DE с DXS3.DEDES2.DE с DBPD.DEDES2.DE с DXSN.DE
Часто сравнивают с LSK8.DE:
LSK8.DE с 18MK.DELSK8.DE с DBPK.DELSK8.DE с DXS3.DELSK8.DE с LYQL.DELSK8.DE с DXSN.DELSK8.DE с DXSP.DELSK8.DE с LSK7.DE

Доходность на риск

DES2.DE vs. LSK8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DES2.DE
Ранг доходности на риск DES2.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES2.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES2.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES2.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES2.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES2.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
LSK8.DE
Ранг доходности на риск LSK8.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSK8.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSK8.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSK8.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSK8.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSK8.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DES2.DE c LSK8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF (DES2.DE) и Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LSK8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DES2.DELSK8.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
-0.94

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
-1.26

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.85

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

-0.77

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

-1.34

+0.85

DES2.DE vs. LSK8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DES2.DE на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа LSK8.DE равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DES2.DE и LSK8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DES2.DE и LSK8.DE

Максимальная просадка DES2.DE за все время составила -99.34%, примерно равная максимальной просадке LSK8.DE в -99.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES2.DE и LSK8.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DES2.DELSK8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.34%

-99.69%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.29%

-38.94%

+12.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.97%

-65.42%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.94%

-79.07%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.47%

-94.87%

+1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.29%

-99.67%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.30%

-87.93%

+4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.50%

22.41%

-9.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DES2.DE и LSK8.DE

L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF (DES2.DE) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LSK8.DE) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что DES2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSK8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DES2.DELSK8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

8.09%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.27%

26.98%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.34%

31.98%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.53%

35.03%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.31%

35.77%

+0.54%

Сравнение комиссий DES2.DE и LSK8.DE

DES2.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии LSK8.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DES2.DE и LSK8.DE

Ни DES2.DE, ни LSK8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DES2.DE and LSK8.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DES2.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DES2.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for LSK8.DE.

DES2.DE tracks ShortDAX x2 Index, while LSK8.DE tracks EURO STOXX 50 Daily Leverage (-2x) Index. They also come from different issuers: L&G and Amundi. Their fees differ too: 0.50% for DES2.DE and 0.60% for LSK8.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DES2.DE и LSK8.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор