Сравнение DEMS.L с HTWD.L
DEMS.L (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc) and HTWD.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds - DEMS.L tracks the MSCI EM NR USD while HTWD.L tracks the MSCI Taiwan Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DEMS.L returned 10.20%/yr vs 19.87%/yr for HTWD.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEMS.L charges 0.46%/yr vs 0.50%/yr for HTWD.L.
Доходность
Сравнение доходности DEMS.L и HTWD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DEMS.L торгуется в GBp, в то время как HTWD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HTWD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DEMS.L показывает доходность 14.45%, что значительно ниже, чем у HTWD.L с доходностью 51.82%.
DEMS.L
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -5.48%
- 6 месяцев
- 11.15%
- С начала года
- 14.45%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- —
HTWD.L
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -11.64%
- 6 месяцев
- 41.55%
- С начала года
- 51.82%
- 1 год
- 73.20%
- 3 года*
- 36.89%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- 19.91%
Сравнение доходности по годам DEMS.L и HTWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMS.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 14.45% | 12.50% | 7.08% | 14.64% | -2.59% | 15.41% | -9.66% | 14.70% | 2.60% | 9.40% |
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 51.82% | 22.83% | 27.59% | 22.54% | -21.01% | 28.99% | 32.61% | 28.48% | -3.30% | 16.17% |
Correlation
The correlation between DEMS.L and HTWD.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г. | 0.67 |
The correlation between DEMS.L and HTWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEMS.L vs. HTWD.L — Ранг доходности на риск
DEMS.L
HTWD.L
Сравнение DEMS.L c HTWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L) и HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEMS.L | HTWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.45 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 4.83 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 18.16 | -9.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEMS.L и HTWD.L
Максимальная просадка DEMS.L за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки HTWD.L в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMS.L и HTWD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEMS.L | HTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -32.66% | +1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -15.07% | +8.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.88% | -29.82% | +16.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.79% | -30.12% | +15.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -15.07% | +8.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -7.45% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 4.02% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMS.L и HTWD.L
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L) составляет 3.66%, в то время как у HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что DEMS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEMS.L | HTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 10.84% | -7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 23.02% | -13.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 26.48% | -14.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 22.21% | -9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.92% | 21.12% | -1.20% |
Сравнение комиссий DEMS.L и HTWD.L
DEMS.L берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии HTWD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMS.L и HTWD.L
DEMS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMS.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 1.08% | 1.53% | 1.18% | 2.73% | 3.31% | 1.13% | 1.69% | 2.08% | 2.79% | 1.37% | 2.64% | 2.65% |
Часто задаваемые вопросы
DEMS.L and HTWD.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEMS.L is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEMS.L is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.50% for HTWD.L.
DEMS.L tracks MSCI EM NR USD, while HTWD.L tracks MSCI Taiwan Capped Index. They also come from different issuers: WisdomTree and HSBC. Their fees differ too: 0.46% for DEMS.L and 0.50% for HTWD.L.
Подберите оптимальное распределение для DEMS.L и HTWD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор