PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMIX с EICOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEMIX с EICOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEMIX (Delaware Emerging Markets Fund) and EICOX (Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, DEMIX returned 21.79%/yr vs 13.54%/yr for EICOX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DEMIX charges 1.26%/yr vs 1.31%/yr for EICOX.

Доходность

Сравнение доходности DEMIX и EICOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEMIX показывает доходность 112.69%, что значительно выше, чем у EICOX с доходностью 26.86%. За последние 10 лет акции DEMIX превзошли акции EICOX по среднегодовой доходности: 21.79% против 13.54% соответственно.

DEMIX

1 день
-0.09%
1 месяц
21.16%
С начала года
112.69%
6 месяцев
130.98%
1 год
242.60%
3 года*
66.78%
5 лет*
25.92%
10 лет*
21.79%

EICOX

1 день
-0.64%
1 месяц
8.45%
С начала года
26.86%
6 месяцев
30.90%
1 год
50.43%
3 года*
28.69%
5 лет*
15.82%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEMIX и EICOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		112.69%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%
EICOX
Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund		26.86%33.22%11.99%25.78%-14.59%13.43%13.46%12.59%-14.57%31.41%

Correlation

The correlation between DEMIX and EICOX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.81

The correlation between DEMIX and EICOX shifts across timeframes, from 0.71 (3 years) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Emerging Markets Fund

Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund

Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с EMEQDEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с DFWVXDEMIX с KGIIXDEMIX с RAFGXDEMIX с HLFMX
Часто сравнивают с EICOX:
EICOX с NOEMXEICOX с EIDOXEICOX с VFSAXEICOX с FATIXEICOX с VVOAXEICOX с FSELXEICOX с FNCMX

Доходность на риск

DEMIX vs. EICOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
EICOX
Ранг доходности на риск EICOX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICOX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICOX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICOX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICOX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICOX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMIX c EICOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMIXEICOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.68
3.19

+3.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.50
4.08

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.88

1.63

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.21

3.84

+8.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

46.39

14.73

+31.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMIX vs. EICOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMIX на текущий момент составляет 6.68, что выше коэффициента Шарпа EICOX равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMIX и EICOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMIXEICOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.68

3.19

+3.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.16

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

1.00

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.77

-0.23

Просадки

Сравнение просадок DEMIX и EICOX

Максимальная просадка DEMIX за все время составила -63.15%, что больше максимальной просадки EICOX в -38.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMIX и EICOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMIXEICOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.15%

-38.75%

-24.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.01%

-13.40%

-7.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.62%

-14.11%

-8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.95%

-22.46%

-21.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-38.75%

-7.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.64%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.45%

-8.69%

-9.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

3.48%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMIX и EICOX

Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) имеет более высокую волатильность в 15.68% по сравнению с Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что DEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EICOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMIXEICOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.68%

7.38%

+8.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.83%

14.39%

+19.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.40%

16.14%

+22.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.33%

13.73%

+11.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

13.61%

+9.53%

Сравнение комиссий DEMIX и EICOX

DEMIX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии EICOX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMIX и EICOX

Дивидендная доходность DEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности EICOX в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		8.92%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%
EICOX
Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund		2.90%3.68%2.02%1.95%5.72%2.71%0.10%2.00%2.95%0.00%0.59%2.35%

Часто задаваемые вопросы

DEMIX and EICOX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEMIX has higher volatility (15.68%) compared to EICOX (7.38%). In terms of maximum drawdown, DEMIX dropped -63.15% vs EICOX's -38.75%.

DEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (6.68 vs 3.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEMIX и EICOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор