Сравнение DEMD.L с QQQ3.L
DEMD.L (WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) are both exchange-traded funds - DEMD.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS Index, while QQQ3.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DEMD.L returned 8.82%/yr vs 41.43%/yr for QQQ3.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEMD.L charges 0.46%/yr vs 0.75%/yr for QQQ3.L.
Доходность
Сравнение доходности DEMD.L и QQQ3.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEMD.L показывает доходность 14.50%, что значительно ниже, чем у QQQ3.L с доходностью 23.91%. За последние 10 лет акции DEMD.L уступали акциям QQQ3.L по среднегодовой доходности: 8.82% против 41.43% соответственно.
DEMD.L
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -5.33%
- 6 месяцев
- 11.97%
- С начала года
- 14.50%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 8.82%
QQQ3.L
- 1 день
- -6.88%
- 1 месяц
- -16.73%
- 6 месяцев
- 22.68%
- С начала года
- 23.91%
- 1 год
- 51.82%
- 3 года*
- 43.17%
- 5 лет*
- 16.26%
- 10 лет*
- 41.43%
Сравнение доходности по годам DEMD.L и QQQ3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMD.L WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 14.50% | 20.91% | 5.26% | 21.17% | -12.75% | 13.36% | -6.14% | 18.40% | -7.50% | 25.04% |
QQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 23.91% | 27.63% | 59.91% | 209.50% | -79.58% | 87.37% | 131.34% | 128.92% | -21.29% | 114.27% |
Correlation
The correlation between DEMD.L and QQQ3.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г. | 0.59 |
The correlation between DEMD.L and QQQ3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEMD.L vs. QQQ3.L — Ранг доходности на риск
DEMD.L
QQQ3.L
Сравнение DEMD.L c QQQ3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DEMD.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEMD.L | QQQ3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.44 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 4.18 | +3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEMD.L и QQQ3.L
Максимальная просадка DEMD.L за все время составила -40.46%, что меньше максимальной просадки QQQ3.L в -81.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMD.L и QQQ3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEMD.L | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.46% | -81.35% | +40.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -35.92% | +28.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.59% | -58.20% | +43.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -81.35% | +53.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.40% | -81.35% | +43.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -22.57% | +17.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -19.03% | +8.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 12.36% | -9.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMD.L и QQQ3.L
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DEMD.L) составляет 4.64%, в то время как у WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) волатильность равна 19.28%. Это указывает на то, что DEMD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEMD.L | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 19.28% | -14.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 41.47% | -29.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 52.00% | -37.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 63.05% | -47.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 60.25% | -43.58% |
Сравнение комиссий DEMD.L и QQQ3.L
DEMD.L берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии QQQ3.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMD.L и QQQ3.L
Дивидендная доходность DEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, тогда как QQQ3.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMD.L WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 3.75% | 4.42% | 7.88% | 6.68% | 7.48% | 4.20% | 4.51% | 4.13% | 4.39% | 1.98% | 1.68% | 4.75% |
QQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEMD.L and QQQ3.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEMD.L is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEMD.L is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ3.L.
DEMD.L is categorized as Emerging Markets Equities, while QQQ3.L is Nasdaq-100. DEMD.L tracks WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS Index, while QQQ3.L tracks NASDAQ-100 Index (300%). Their fees differ too: 0.46% for DEMD.L and 0.75% for QQQ3.L.
Подберите оптимальное распределение для DEMD.L и QQQ3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор