Сравнение DEMD.L с JSET.L
DEMD.L (WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and JSET.L (JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - DEMD.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS Index, while JSET.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. DEMD.L is passively managed, while JSET.L is actively managed. Over the past 5 years, DEMD.L returned 9.72%/yr vs 1.43%/yr for JSET.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. DEMD.L charges 0.46%/yr vs 0.18%/yr for JSET.L.
Доходность
Сравнение доходности DEMD.L и JSET.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DEMD.L торгуется в USD, в то время как JSET.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JSET.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DEMD.L показывает доходность 14.50%, что значительно выше, чем у JSET.L с доходностью -1.49%.
DEMD.L
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -5.33%
- 6 месяцев
- 11.97%
- С начала года
- 14.50%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 8.82%
JSET.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- -0.32%
- С начала года
- -1.49%
- 1 год
- 0.70%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEMD.L и JSET.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMD.L WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 14.50% | 20.91% | 5.26% | 21.17% | -12.75% | 13.36% | -6.14% | 18.40% | -7.86% |
JSET.L JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) | -1.49% | 16.02% | -2.41% | 6.67% | -6.20% | -7.67% | 8.56% | -0.95% | -15.25% |
Correlation
The correlation between DEMD.L and JSET.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEMD.L vs. JSET.L — Ранг доходности на риск
DEMD.L
JSET.L
Сравнение DEMD.L c JSET.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DEMD.L) и JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) (JSET.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEMD.L | JSET.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.01 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 0.05 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 0.10 | +7.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEMD.L и JSET.L
Максимальная просадка DEMD.L за все время составила -40.46%, что больше максимальной просадки JSET.L в -30.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMD.L и JSET.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEMD.L | JSET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.46% | -30.21% | -10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -5.05% | -2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.59% | -13.70% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -20.80% | -6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -6.16% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -14.98% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.38% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMD.L и JSET.L
WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DEMD.L) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) (JSET.L) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что DEMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSET.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEMD.L | JSET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 1.38% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 4.91% | +7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 6.43% | +7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 11.65% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 11.03% | +5.64% |
Сравнение комиссий DEMD.L и JSET.L
DEMD.L берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии JSET.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMD.L и JSET.L
Дивидендная доходность DEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, тогда как JSET.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMD.L WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 3.75% | 4.42% | 7.88% | 6.68% | 7.48% | 4.20% | 4.51% | 4.13% | 4.39% | 1.98% | 1.68% | 4.75% |
JSET.L JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEMD.L and JSET.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JSET.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JSET.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for DEMD.L.
DEMD.L is categorized as Emerging Markets Equities, while JSET.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.46% for DEMD.L and 0.18% for JSET.L.
Подберите оптимальное распределение для DEMD.L и JSET.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор