Сравнение DEMD.L с JPAS.L
DEMD.L (WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and JPAS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - DEMD.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS Index, while JPAS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. DEMD.L is passively managed, while JPAS.L is actively managed. Over the past 5 years, DEMD.L returned 9.92%/yr vs 3.78%/yr for JPAS.L. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. DEMD.L charges 0.46%/yr vs 0.18%/yr for JPAS.L.
Доходность
Сравнение доходности DEMD.L и JPAS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DEMD.L торгуется в USD, в то время как JPAS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPAS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DEMD.L показывает доходность 15.53%, что значительно выше, чем у JPAS.L с доходностью 2.15%.
DEMD.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -3.70%
- 6 месяцев
- 12.00%
- С начала года
- 15.53%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 8.84%
JPAS.L
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 2.10%
- С начала года
- 2.15%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEMD.L и JPAS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMD.L WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 15.53% | 20.91% | 5.26% | 21.17% | -12.75% | 13.36% | -6.14% | 7.90% |
JPAS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 2.15% | 5.32% | 5.49% | 4.53% | 1.03% | 0.46% | 1.85% | -21.87% |
Correlation
The correlation between DEMD.L and JPAS.L is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEMD.L vs. JPAS.L — Ранг доходности на риск
DEMD.L
JPAS.L
Сравнение DEMD.L c JPAS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DEMD.L) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JPAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEMD.L | JPAS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 3.90 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 14.90 | -6.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEMD.L и JPAS.L
Максимальная просадка DEMD.L за все время составила -40.46%, что больше максимальной просадки JPAS.L в -24.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMD.L и JPAS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEMD.L | JPAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.46% | -24.25% | -16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -1.21% | -6.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.59% | -1.21% | -13.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -2.53% | -25.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -4.18% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -16.59% | +6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 0.32% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMD.L и JPAS.L
WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DEMD.L) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JPAS.L) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что DEMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEMD.L | JPAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 1.37% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 3.69% | +8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 4.31% | +9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 4.76% | +10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 9.93% | +6.74% |
Сравнение комиссий DEMD.L и JPAS.L
DEMD.L берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии JPAS.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMD.L и JPAS.L
Дивидендная доходность DEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, тогда как JPAS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMD.L WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 3.72% | 4.42% | 7.88% | 6.68% | 7.48% | 4.20% | 4.51% | 4.13% | 4.39% | 1.98% | 1.68% | 4.75% |
JPAS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEMD.L and JPAS.L have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPAS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPAS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for DEMD.L.
DEMD.L is categorized as Emerging Markets Equities, while JPAS.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.46% for DEMD.L and 0.18% for JPAS.L.
Подберите оптимальное распределение для DEMD.L и JPAS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор