Сравнение DEM.L с SXR8.DE
DEM.L (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) and SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - DEM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEM.L returned 12.42%/yr vs 16.07%/yr for SXR8.DE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DEM.L charges 0.46%/yr vs 0.07%/yr for SXR8.DE.
Доходность
Сравнение доходности DEM.L и SXR8.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DEM.L торгуется в GBp, в то время как SXR8.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXR8.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DEM.L показывает доходность 19.41%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью 10.49%. За последние 10 лет акции DEM.L уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: 12.42% против 16.07% соответственно.
DEM.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 6.29%
- С начала года
- 19.41%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 31.60%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 12.42%
SXR8.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- 10.49%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 29.02%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- 16.07%
Сравнение доходности по годам DEM.L и SXR8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 19.41% | 12.71% | 11.70% | 18.04% | -2.59% | 15.16% | -6.66% | 17.84% | -1.94% | 14.47% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.49% | 10.18% | 26.55% | 20.03% | -9.61% | 30.81% | 12.83% | 27.49% | 0.35% | 11.23% |
Correlation
The correlation between DEM.L and SXR8.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2014 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEM.L vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск
DEM.L
SXR8.DE
Сравнение DEM.L c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEM.L | SXR8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.48 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 4.08 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.63 | 14.71 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEM.L | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.61 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 1.00 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 1.00 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.81 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок DEM.L и SXR8.DE
Максимальная просадка DEM.L за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -30.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM.L и SXR8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEM.L | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -30.78% | -5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.56% | -7.08% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.37% | -22.03% | +9.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.48% | -22.03% | +7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.09% | -26.38% | -3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.26% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -4.92% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.97% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEM.L и SXR8.DE
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что DEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEM.L | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 3.03% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 7.42% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 11.09% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.31% | 14.73% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 15.98% | +0.49% |
Сравнение комиссий DEM.L и SXR8.DE
DEM.L берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEM.L и SXR8.DE
Дивидендная доходность DEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 3.72% | 4.47% | 11.82% | 9.48% | 7.05% | 4.14% | 9.14% | 6.10% | 4.19% | 3.16% | 1.48% | 4.55% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEM.L and SXR8.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.46% for DEM.L.
DEM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while SXR8.DE is S&P 500. DEM.L tracks MSCI EM NR USD, while SXR8.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.46% for DEM.L and 0.07% for SXR8.DE.
Подберите оптимальное распределение для DEM.L и SXR8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор