Сравнение DEM.L с QQQ3.L
DEM.L (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) and QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) are both exchange-traded funds - DEM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while QQQ3.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DEM.L returned 12.42%/yr vs 45.36%/yr for QQQ3.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. DEM.L charges 0.46%/yr vs 0.75%/yr for QQQ3.L.
Доходность
Сравнение доходности DEM.L и QQQ3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DEM.L торгуется в GBp, в то время как QQQ3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ3.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DEM.L показывает доходность 19.41%, что значительно ниже, чем у QQQ3.L с доходностью 60.62%. За последние 10 лет акции DEM.L уступали акциям QQQ3.L по среднегодовой доходности: 12.42% против 45.36% соответственно.
DEM.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 6.29%
- С начала года
- 19.41%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 31.60%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 12.42%
QQQ3.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 29.95%
- С начала года
- 60.62%
- 6 месяцев
- 54.67%
- 1 год
- 132.20%
- 3 года*
- 61.31%
- 5 лет*
- 28.82%
- 10 лет*
- 45.36%
Сравнение доходности по годам DEM.L и QQQ3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 19.41% | 12.71% | 11.70% | 18.04% | -2.59% | 15.16% | -6.66% | 17.84% | -1.94% | 14.47% |
QQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 56.69% | 18.54% | 62.70% | 194.03% | -77.15% | 89.15% | 103.95% | 120.21% | -16.62% | 95.74% |
Correlation
The correlation between DEM.L and QQQ3.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2014 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEM.L vs. QQQ3.L — Ранг доходности на риск
DEM.L
QQQ3.L
Сравнение DEM.L c QQQ3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEM.L | QQQ3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 3.66 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.63 | 10.76 | +5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEM.L | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.86 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.48 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.77 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.87 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок DEM.L и QQQ3.L
Максимальная просадка DEM.L за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки QQQ3.L в -79.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM.L и QQQ3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEM.L | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -79.21% | +43.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.56% | -35.87% | +29.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.37% | -58.56% | +46.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.48% | -79.21% | +64.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.09% | -79.21% | +49.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | 0.00% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -18.79% | +12.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 12.24% | -10.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEM.L и QQQ3.L
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) составляет 4.23%, в то время как у WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) волатильность равна 14.17%. Это указывает на то, что DEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEM.L | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 14.17% | -9.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 33.76% | -24.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 45.99% | -32.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.31% | 60.34% | -47.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 58.55% | -42.08% |
Сравнение комиссий DEM.L и QQQ3.L
DEM.L берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии QQQ3.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEM.L и QQQ3.L
Дивидендная доходность DEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, тогда как QQQ3.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 3.72% | 4.47% | 11.82% | 9.48% | 7.05% | 4.14% | 9.14% | 6.10% | 4.19% | 3.16% | 1.48% | 4.55% |
QQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEM.L and QQQ3.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEM.L is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEM.L is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ3.L.
DEM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while QQQ3.L is Nasdaq-100. DEM.L tracks MSCI EM NR USD, while QQQ3.L tracks NASDAQ-100 Index (300%). Their fees differ too: 0.46% for DEM.L and 0.75% for QQQ3.L.
Подберите оптимальное распределение для DEM.L и QQQ3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор