Сравнение DEM.L с MKUW.L
DEM.L (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) and MKUW.L (Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - DEM.L tracks the MSCI EM NR USD while MKUW.L tracks the MSCI Kuwait 20/35 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DEM.L returned 10.26%/yr vs 7.68%/yr for MKUW.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. DEM.L charges 0.46%/yr vs 0.50%/yr for MKUW.L.
Доходность
Сравнение доходности DEM.L и MKUW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DEM.L торгуется в GBp, в то время как MKUW.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MKUW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DEM.L показывает доходность 14.51%, что значительно выше, чем у MKUW.L с доходностью 0.30%.
DEM.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -5.81%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 14.51%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 7.79%
MKUW.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.24%
- 6 месяцев
- 0.60%
- С начала года
- 0.30%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEM.L и MKUW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 14.51% | 12.71% | 6.85% | 14.78% | -2.59% | 15.16% | -9.47% | 3.36% |
MKUW.L Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) | 0.30% | 16.42% | 11.06% | -13.43% | 18.60% | 29.79% | -12.53% | 6.74% |
Correlation
The correlation between DEM.L and MKUW.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2019 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEM.L vs. MKUW.L — Ранг доходности на риск
DEM.L
MKUW.L
Сравнение DEM.L c MKUW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) и Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEM.L | MKUW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.05 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 0.36 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 0.94 | +7.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEM.L и MKUW.L
Максимальная просадка DEM.L за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки MKUW.L в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM.L и MKUW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEM.L | MKUW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.11% | -33.94% | -21.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -8.77% | +2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.37% | -9.57% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.48% | -25.75% | +11.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -3.24% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.55% | -10.63% | -6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 3.35% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEM.L и MKUW.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что DEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKUW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEM.L | MKUW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 2.44% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 9.20% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66% | 11.72% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.32% | 14.38% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 17.70% | -1.81% |
Сравнение комиссий DEM.L и MKUW.L
DEM.L берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии MKUW.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEM.L и MKUW.L
Дивидендная доходность DEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как MKUW.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 3.76% | 4.47% | 7.67% | 7.00% | 7.05% | 4.14% | 4.77% | 1.46% | 0.00% | 2.15% | 1.49% | 4.55% |
MKUW.L Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEM.L and MKUW.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEM.L is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEM.L is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.50% for MKUW.L.
DEM.L tracks MSCI EM NR USD, while MKUW.L tracks MSCI Kuwait 20/35 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.46% for DEM.L and 0.50% for MKUW.L.
Подберите оптимальное распределение для DEM.L и MKUW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор