Сравнение DEM.L с IDTW.L
DEM.L (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) and IDTW.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - DEM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while IDTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, DEM.L returned 7.79%/yr vs 19.60%/yr for IDTW.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEM.L charges 0.46%/yr vs 0.74%/yr for IDTW.L.
Доходность
Сравнение доходности DEM.L и IDTW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DEM.L торгуется в GBp, в то время как IDTW.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDTW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DEM.L показывает доходность 14.51%, что значительно ниже, чем у IDTW.L с доходностью 51.98%. За последние 10 лет акции DEM.L уступали акциям IDTW.L по среднегодовой доходности: 7.79% против 19.60% соответственно.
DEM.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -5.81%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 14.51%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 7.79%
IDTW.L
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- -11.68%
- 6 месяцев
- 41.89%
- С начала года
- 51.98%
- 1 год
- 72.88%
- 3 года*
- 36.25%
- 5 лет*
- 19.38%
- 10 лет*
- 19.60%
Сравнение доходности по годам DEM.L и IDTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 14.51% | 12.71% | 6.85% | 14.78% | -2.59% | 15.16% | -9.47% | 11.19% | -6.09% | 13.87% |
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 51.98% | 22.39% | 25.77% | 22.40% | -21.17% | 29.73% | 30.40% | 29.33% | -3.73% | 16.98% |
Correlation
The correlation between DEM.L and IDTW.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г. | 0.71 |
The correlation between DEM.L and IDTW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEM.L vs. IDTW.L — Ранг доходности на риск
DEM.L
IDTW.L
Сравнение DEM.L c IDTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEM.L | IDTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.44 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 4.61 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 17.16 | -8.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEM.L и IDTW.L
Максимальная просадка DEM.L за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки IDTW.L в -47.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM.L и IDTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEM.L | IDTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.11% | -47.00% | -8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -15.73% | +9.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.37% | -29.91% | +17.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.48% | -30.18% | +15.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.09% | -30.18% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -15.73% | +9.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.55% | -9.11% | -8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 4.23% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEM.L и IDTW.L
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) составляет 5.37%, в то время как у iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) волатильность равна 11.44%. Это указывает на то, что DEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEM.L | IDTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 11.44% | -6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 23.56% | -12.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66% | 27.04% | -13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.32% | 22.51% | -9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 21.79% | -5.90% |
Сравнение комиссий DEM.L и IDTW.L
DEM.L берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии IDTW.L в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEM.L и IDTW.L
Дивидендная доходность DEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности IDTW.L в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 3.76% | 4.47% | 7.67% | 7.00% | 7.05% | 4.14% | 4.77% | 1.46% | 0.00% | 2.15% | 1.49% | 4.55% |
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 0.99% | 1.51% | 1.43% | 2.09% | 3.39% | 1.35% | 1.73% | 2.15% | 2.78% | 2.70% | 3.10% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
DEM.L and IDTW.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEM.L is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEM.L is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.74% for IDTW.L.
DEM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while IDTW.L is Technology Equities. DEM.L tracks MSCI EM NR USD, while IDTW.L tracks MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.46% for DEM.L and 0.74% for IDTW.L.
Подберите оптимальное распределение для DEM.L и IDTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор