Сравнение DEL2.L с DL2P.L
DEL2.L (L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc)) and DL2P.L (L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc)) are both Leveraged Equities funds from L&G tracking the LevDAX x2 Index Gross TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEL2.L returned 12.82%/yr vs 12.86%/yr for DL2P.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DEL2.L и DL2P.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DEL2.L торгуется в EUR, в то время как DL2P.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DL2P.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEL2.L показывает доходность -2.00%, а DL2P.L немного ниже – -2.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DEL2.L имеют среднегодовую доходность 12.82%, а акции DL2P.L немного впереди с 12.86%.
DEL2.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.52%
- 6 месяцев
- -7.87%
- С начала года
- -2.00%
- 1 год
- -4.25%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 12.82%
DL2P.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- -7.88%
- С начала года
- -2.09%
- 1 год
- -4.35%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам DEL2.L и DL2P.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL2.L L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) | -2.00% | 37.26% | 31.65% | 34.68% | -27.71% | 30.03% | -4.00% | 46.12% | -35.64% | 27.78% |
DL2P.L L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) | -2.09% | 36.75% | 31.86% | 34.64% | -27.53% | 29.53% | -4.16% | 47.74% | -34.26% | 23.97% |
Correlation
The correlation between DEL2.L and DL2P.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2009 г. | 0.95 |
The correlation between DEL2.L and DL2P.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEL2.L vs. DL2P.L — Ранг доходности на риск
DEL2.L
DL2P.L
Сравнение DEL2.L c DL2P.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) (DEL2.L) и L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) (DL2P.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEL2.L | DL2P.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.18 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | -0.50 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEL2.L и DL2P.L
Максимальная просадка DEL2.L за все время составила -64.67%, примерно равная максимальной просадке DL2P.L в -65.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEL2.L и DL2P.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEL2.L | DL2P.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.67% | -65.28% | +0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.77% | -23.99% | -2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.23% | -29.78% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.13% | -49.05% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.67% | -65.28% | +0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -8.95% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.34% | -16.67% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.70% | 8.63% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEL2.L и DL2P.L
L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) (DEL2.L) и L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) (DL2P.L) имеют волатильность 9.34% и 9.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEL2.L | DL2P.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 9.44% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.89% | 26.65% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.05% | 31.66% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.40% | 34.14% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.20% | 36.20% | 0.00% |
Сравнение комиссий DEL2.L и DL2P.L
И DEL2.L, и DL2P.L имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEL2.L и DL2P.L
Ни DEL2.L, ни DL2P.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DEL2.L and DL2P.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEL2.L and DL2P.L have the same expense ratio: 0.40% per year.
Both ETFs track LevDAX x2 Index Gross TR EUR.
Подберите оптимальное распределение для DEL2.L и DL2P.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор