Сравнение DEFR с UPSD
DEFR (Aptus Deferred Income ETF) and UPSD (Aptus Large Cap Upside ETF) are both exchange-traded funds - DEFR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Aptus, while UPSD is a Actively Managed fund actively managed by Aptus. Both are actively managed. Over the past year, DEFR returned 4.97% vs 18.27% for UPSD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DEFR и UPSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFR показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у UPSD с доходностью 8.80%.
DEFR
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.60%
- С начала года
- -0.30%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPSD
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.85%
- С начала года
- 8.80%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEFR и UPSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DEFR Aptus Deferred Income ETF | -0.30% | 6.80% |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | 8.80% | 16.35% |
Correlation
The correlation between DEFR and UPSD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFR vs. UPSD — Ранг доходности на риск
DEFR
UPSD
Сравнение DEFR c UPSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Deferred Income ETF (DEFR) и Aptus Large Cap Upside ETF (UPSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEFR | UPSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.54 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 6.04 | -3.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEFR и UPSD
Максимальная просадка DEFR за все время составила -3.90%, что меньше максимальной просадки UPSD в -23.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFR и UPSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFR | UPSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.90% | -23.85% | +19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -11.91% | +8.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | 0.00% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -3.76% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 3.03% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFR и UPSD
Текущая волатильность для Aptus Deferred Income ETF (DEFR) составляет 1.22%, в то время как у Aptus Large Cap Upside ETF (UPSD) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что DEFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFR | UPSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 3.36% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 11.02% | -7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.93% | 14.27% | -9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.25% | 20.71% | -15.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 20.71% | -15.46% |
Сравнение комиссий DEFR и UPSD
И DEFR, и UPSD имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFR и UPSD
DEFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DEFR Aptus Deferred Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | 0.66% | 0.67% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
DEFR and UPSD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPSD has higher volatility (3.36%) compared to DEFR (1.22%). In terms of maximum drawdown, DEFR dropped -3.90% vs UPSD's -23.85%.
On 1-year performance, UPSD leads with 18.27% vs 4.97% for DEFR. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, DEFR has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UPSD has performed better with a 18.27% return vs 4.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DEFR and UPSD have the same expense ratio: 0.79% per year.
UPSD has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.00% for DEFR.
DEFR is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while UPSD is Actively Managed.
UPSD currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFR и UPSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор