PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DEFR с UPSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DEFR и UPSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Deferred Income ETF (DEFR) и Aptus Large Cap Upside ETF (UPSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEFR показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у UPSD с доходностью 8.80%.


DEFR

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
-0.60%
С начала года
-0.30%
1 год
4.97%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UPSD

1 день
0.19%
1 месяц
2.74%
6 месяцев
6.85%
С начала года
8.80%
1 год
18.27%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEFR и UPSD


2026 (YTD)2025
DEFR
Aptus Deferred Income ETF
-0.30%6.80%
UPSD
Aptus Large Cap Upside ETF
8.80%16.35%

Correlation

The correlation between DEFR and UPSD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aptus Deferred Income ETF

Aptus Large Cap Upside ETF

Доходность на риск

DEFR vs. UPSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DEFR
Ранг доходности на риск DEFR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEFR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEFR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEFR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEFR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEFR: 2727
Ранг коэф-та Мартина

UPSD
Ранг доходности на риск UPSD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPSD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPSD: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPSD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPSD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPSD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEFR c UPSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Deferred Income ETF (DEFR) и Aptus Large Cap Upside ETF (UPSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DEFRUPSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

1.54

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.04

6.04

-3.00

DEFR vs. UPSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEFR на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPSD равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEFR и UPSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEFR и UPSD

Максимальная просадка DEFR за все время составила -3.90%, что меньше максимальной просадки UPSD в -23.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFR и UPSD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DEFRUPSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.90%

-23.85%

+19.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-11.91%

+8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

0.00%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-3.76%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

3.03%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DEFR и UPSD

Текущая волатильность для Aptus Deferred Income ETF (DEFR) составляет 1.22%, в то время как у Aptus Large Cap Upside ETF (UPSD) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что DEFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DEFRUPSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

3.36%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.46%

11.02%

-7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93%

14.27%

-9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.25%

20.71%

-15.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.25%

20.71%

-15.46%

Сравнение комиссий DEFR и UPSD

И DEFR, и UPSD имеют комиссию равную 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DEFR и UPSD

DEFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.


ПозицияTTM20252024
DEFR
Aptus Deferred Income ETF
0.00%0.00%0.00%
UPSD
Aptus Large Cap Upside ETF
0.66%0.67%0.06%

Часто задаваемые вопросы


DEFR and UPSD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPSD has higher volatility (3.36%) compared to DEFR (1.22%). In terms of maximum drawdown, DEFR dropped -3.90% vs UPSD's -23.85%.

On 1-year performance, UPSD leads with 18.27% vs 4.97% for DEFR. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, DEFR has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UPSD has performed better with a 18.27% return vs 4.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEFR and UPSD have the same expense ratio: 0.79% per year.

UPSD has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.00% for DEFR.

DEFR is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while UPSD is Actively Managed.

UPSD currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEFR и UPSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор