PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEFFX с FHMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEFFX с FHMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Tax-Free Minnesota Fund (DEFFX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX).

DEFFX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 26 февр. 1984 г.. FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DEFFX и FHMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Tax-Free Minnesota Fund (DEFFX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEFFX и FHMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
DEFFX
Delaware Tax-Free Minnesota Fund		-0.77%4.51%3.36%4.20%-9.79%1.20%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		0.42%3.09%1.19%0.32%0.00%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, DEFFX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у FHMIX с доходностью 0.42%.

DEFFX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.33%
3 года*
3.07%
5 лет*
0.61%
10 лет*
1.90%

FHMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.71%
3 года*
1.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Tax-Free Minnesota Fund

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Часто сравнивают с DEFFX:
DEFFX с DDFLXDEFFX с IPOAXDEFFX с DVMHXDEFFX с IVINXDEFFX с DLHIXDEFFX с IBNAXDEFFX с NMI
Часто сравнивают с FHMIX:
FHMIX с MYIFHMIX с FJMNXFHMIX с FOHFXFHMIX с NMTRXFHMIX с DMTFXFHMIX с CBTAXFHMIX с COLTX

Сравнение комиссий DEFFX и FHMIX

DEFFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%.

DEFFX
Delaware Tax-Free Minnesota Fund
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Доходность на риск

DEFFX vs. FHMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEFFX
Ранг доходности на риск DEFFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEFFX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEFFX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEFFX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEFFX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEFFX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FHMIX
Ранг доходности на риск FHMIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEFFX c FHMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Tax-Free Minnesota Fund (DEFFX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEFFXFHMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

2.93

-2.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

8.93

-8.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

3.98

-2.81

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

13.55

-12.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

49.68

-47.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEFFX vs. FHMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEFFX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа FHMIX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEFFX и FHMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEFFXFHMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

2.93

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.32

-0.18

Корреляция

Корреляция между DEFFX и FHMIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEFFX и FHMIX

Дивидендная доходность DEFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности FHMIX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEFFX
Delaware Tax-Free Minnesota Fund		3.62%4.69%3.94%2.81%2.59%2.18%2.77%3.63%3.51%4.33%3.26%3.52%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		2.67%3.04%1.18%0.32%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEFFX и FHMIX

Максимальная просадка DEFFX за все время составила -14.70%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFFX и FHMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEFFXFHMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.70%

-0.50%

-14.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-0.20%

-6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-0.10%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-0.07%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

0.05%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DEFFX и FHMIX

Delaware Tax-Free Minnesota Fund (DEFFX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что DEFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEFFXFHMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

0.10%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

0.63%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.63%

0.96%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

0.78%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.31%

0.78%

+3.53%