PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEDIX с PYELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEDIX с PYELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund (DEDIX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX).

DEDIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2013 г.. PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DEDIX и PYELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund (DEDIX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEDIX и PYELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEDIX
Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund		-1.03%9.51%7.90%8.72%-10.60%0.56%6.81%15.91%-4.69%12.40%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		-3.00%19.79%-3.48%13.16%-11.28%-7.83%1.79%13.92%-8.16%15.38%

Доходность по периодам

С начала года, DEDIX показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у PYELX с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции DEDIX превзошли акции PYELX по среднегодовой доходности: 4.89% против 2.42% соответственно.

DEDIX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
0.35%
1 год
5.99%
3 года*
7.74%
5 лет*
2.94%
10 лет*
4.89%

PYELX

1 день
0.63%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
0.18%
1 год
11.73%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund

Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Часто сравнивают с DEDIX:
DEDIX с DLENXDEDIX с PFUMXDEDIX с FEMDXDEDIX с CXHYXDEDIX с WMGAXDEDIX с AGEPXDEDIX с EELDX
Часто сравнивают с PYELX:
PYELX с PELBXPYELX с ABALXPYELX с AGEPXPYELX с PACEXPYELX с GMOQXPYELX с AMAPXPYELX с FNMIX

Сравнение комиссий DEDIX и PYELX

DEDIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PYELX в 0.09%.

DEDIX
Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Доходность на риск

DEDIX vs. PYELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEDIX
Ранг доходности на риск DEDIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEDIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEDIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEDIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEDIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEDIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PYELX
Ранг доходности на риск PYELX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYELX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYELX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYELX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYELX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYELX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEDIX c PYELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund (DEDIX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEDIXPYELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

0.11

+2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

1.22

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.77

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

0.24

+1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

3.45

+4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEDIX vs. PYELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEDIX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа PYELX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEDIX и PYELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEDIXPYELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

0.11

+2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.04

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.21

0.07

+1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.03

+1.09

Корреляция

Корреляция между DEDIX и PYELX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEDIX и PYELX

Дивидендная доходность DEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности PYELX в 7.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEDIX
Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund		5.76%5.76%6.69%5.40%4.96%4.42%4.38%4.31%5.59%6.04%4.02%3.54%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		7.49%7.32%7.08%5.38%5.93%5.36%4.69%5.46%6.67%6.15%5.44%5.26%

Просадки

Сравнение просадок DEDIX и PYELX

Максимальная просадка DEDIX за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки PYELX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEDIX и PYELX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEDIXPYELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.06%

-56.98%

+36.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-50.21%

+47.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.06%

-51.98%

+31.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.06%

-52.62%

+32.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-6.64%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-16.96%

+13.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

3.54%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DEDIX и PYELX

Текущая волатильность для Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund (DEDIX) составляет 0.84%, в то время как у Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что DEDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEDIXPYELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

3.36%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

4.66%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75%

111.80%

-109.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.33%

50.59%

-47.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.06%

36.37%

-32.31%