PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEDIX с EIDOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEDIX с EIDOX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DEDIX (Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund) and EIDOX (Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, DEDIX returned 4.74%/yr vs 7.97%/yr for EIDOX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DEDIX и EIDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund (DEDIX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEDIX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у EIDOX с доходностью 7.50%. За последние 10 лет акции DEDIX уступали акциям EIDOX по среднегодовой доходности: 4.74% против 7.97% соответственно.

DEDIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.13%
1 год
6.86%
3 года*
7.85%
5 лет*
2.83%
10 лет*
4.74%

EIDOX

1 день
-0.23%
1 месяц
1.36%
С начала года
7.50%
6 месяцев
8.10%
1 год
18.54%
3 года*
14.46%
5 лет*
8.26%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEDIX и EIDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEDIX
Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund		1.00%9.51%7.90%8.72%-10.60%0.56%6.81%15.91%-4.69%12.40%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		7.50%15.59%14.78%11.40%-6.25%1.52%7.39%18.25%-4.28%12.97%

Correlation

The correlation between DEDIX and EIDOX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.50

The correlation between DEDIX and EIDOX shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с DEDIX:
DEDIX с DLENXDEDIX с PFUMXDEDIX с CXHYXDEDIX с FEMDXDEDIX с DEVLXDEDIX с WMGAXDEDIX с EELDX
Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с PFSIXEIDOX с JEMDXEIDOX с SITEXEIDOX с EICOXEIDOX с AGEPXEIDOX с DBELX

Доходность на риск

DEDIX vs. EIDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEDIX
Ранг доходности на риск DEDIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEDIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEDIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEDIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEDIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEDIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEDIX c EIDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund (DEDIX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEDIXEIDOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
5.58

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.15
8.64

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.82

2.49

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

5.39

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.08

21.85

-9.77

DEDIX vs. EIDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEDIX на текущий момент составляет 3.24, что ниже коэффициента Шарпа EIDOX равного 5.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEDIX и EIDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEDIX и EIDOX

Максимальная просадка DEDIX за все время составила -20.06%, что больше максимальной просадки EIDOX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEDIX и EIDOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEDIXEIDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.06%

-19.06%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-3.56%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.25%

-3.97%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.06%

-17.42%

-2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.06%

-19.06%

-1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.35%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-2.46%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.88%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DEDIX и EIDOX

Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund (DEDIX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) имеют волатильность 0.89% и 0.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEDIXEIDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

0.86%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

3.02%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

3.45%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.38%

4.64%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.06%

4.72%

-0.66%

Сравнение комиссий DEDIX и EIDOX

И DEDIX, и EIDOX имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEDIX и EIDOX

Дивидендная доходность DEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности EIDOX в 10.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEDIX
Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund		5.77%5.76%6.69%5.40%4.96%4.42%4.38%4.31%5.59%6.04%4.02%3.54%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		10.64%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEDIX and EIDOX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEDIX has higher volatility (0.89%) compared to EIDOX (0.86%). In terms of maximum drawdown, DEDIX dropped -20.06% vs EIDOX's -19.06%.

EIDOX currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs 3.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEDIX и EIDOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор