Сравнение DECD.DE с WTEE.DE
DECD.DE (Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF) and WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) are both Europe Equities funds - DECD.DE tracks the DAX® 50 ESG while WTEE.DE tracks the WisdomTree Europe Equity Income. Both are passively managed. Over the past 5 years, DECD.DE returned 8.61%/yr vs 12.46%/yr for WTEE.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DECD.DE charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for WTEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности DECD.DE и WTEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECD.DE показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у WTEE.DE с доходностью 13.70%.
DECD.DE
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- —
WTEE.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DECD.DE и WTEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECD.DE Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF | 6.02% | 20.49% | 15.14% | 19.58% | -15.27% | 15.15% | 4.11% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 13.70% | 28.40% | 2.20% | 15.07% | 0.05% | 18.73% | 1.21% |
Correlation
The correlation between DECD.DE and WTEE.DE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.70 |
The correlation between DECD.DE and WTEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECD.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск
DECD.DE
WTEE.DE
Сравнение DECD.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF (DECD.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DECD.DE | WTEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.43 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 3.80 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 14.72 | -12.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DECD.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 2.35 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.93 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.08 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок DECD.DE и WTEE.DE
Максимальная просадка DECD.DE за все время составила -28.60%, что больше максимальной просадки WTEE.DE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECD.DE и WTEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECD.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.60% | -16.45% | -12.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -6.78% | -4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.80% | -14.12% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -16.45% | -12.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -1.96% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -2.65% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 1.75% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECD.DE и WTEE.DE
Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF (DECD.DE) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что DECD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECD.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 3.73% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 8.73% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 10.94% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 14.50% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 14.99% | +1.79% |
Сравнение комиссий DECD.DE и WTEE.DE
DECD.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WTEE.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECD.DE и WTEE.DE
DECD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DECD.DE Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.55% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% |
Часто задаваемые вопросы
DECD.DE and WTEE.DE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DECD.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DECD.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for WTEE.DE.
DECD.DE tracks DAX® 50 ESG, while WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income. They also come from different issuers: Amundi and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for DECD.DE and 0.29% for WTEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для DECD.DE и WTEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор