Сравнение DECD.DE с H4ZA.DE
DECD.DE (Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF) and H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - DECD.DE tracks the DAX® 50 ESG while H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, DECD.DE returned 8.61%/yr vs 12.12%/yr for H4ZA.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DECD.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for H4ZA.DE.
Доходность
Сравнение доходности DECD.DE и H4ZA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECD.DE показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у H4ZA.DE с доходностью 7.24%.
DECD.DE
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- —
H4ZA.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение доходности по годам DECD.DE и H4ZA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECD.DE Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF | 6.02% | 20.49% | 15.14% | 19.58% | -15.27% | 15.15% | 4.11% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 7.24% | 22.26% | 13.81% | 22.59% | -8.87% | 23.72% | 1.27% |
Correlation
The correlation between DECD.DE and H4ZA.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between DECD.DE and H4ZA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECD.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск
DECD.DE
H4ZA.DE
Сравнение DECD.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF (DECD.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DECD.DE | H4ZA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.43 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 4.85 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DECD.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.98 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.69 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.41 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок DECD.DE и H4ZA.DE
Максимальная просадка DECD.DE за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки H4ZA.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECD.DE и H4ZA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECD.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.60% | -38.41% | +9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -10.97% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.80% | -16.40% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -23.26% | -5.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.50% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -7.84% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 3.24% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECD.DE и H4ZA.DE
Текущая волатильность для Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF (DECD.DE) составляет 4.50%, в то время как у HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что DECD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECD.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 4.95% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 12.99% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 15.99% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 17.50% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 18.17% | -1.39% |
Сравнение комиссий DECD.DE и H4ZA.DE
DECD.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECD.DE и H4ZA.DE
DECD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECD.DE Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 2.44% | 2.49% | 5.35% | 2.93% | 2.94% | 1.94% | 2.06% | 2.84% | 3.55% | 2.73% | 2.85% | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
DECD.DE and H4ZA.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for DECD.DE.
DECD.DE tracks DAX® 50 ESG, while H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Amundi and HSBC. Their fees differ too: 0.15% for DECD.DE and 0.05% for H4ZA.DE.
Подберите оптимальное распределение для DECD.DE и H4ZA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор