Сравнение DEAM.DE с EXS2.DE
DEAM.DE (Invesco MDAX UCITS ETF A) and EXS2.DE (iShares TecDAX UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - DEAM.DE tracks the MDAX® while EXS2.DE tracks the TecDAX®. Both are passively managed. Over the past 5 years, DEAM.DE returned -0.95%/yr vs 3.72%/yr for EXS2.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DEAM.DE charges 0.19%/yr vs 0.51%/yr for EXS2.DE.
Доходность
Сравнение доходности DEAM.DE и EXS2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEAM.DE показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у EXS2.DE с доходностью 15.70%.
DEAM.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
EXS2.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 10.24%
- С начала года
- 15.70%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение доходности по годам DEAM.DE и EXS2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEAM.DE Invesco MDAX UCITS ETF A | 6.73% | 19.33% | -6.03% | 7.33% | -28.80% | 13.67% | 8.05% | 15.51% |
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 15.70% | 5.33% | 1.63% | 13.54% | -26.00% | 21.07% | 6.12% | 14.42% |
Correlation
The correlation between DEAM.DE and EXS2.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.82 |
The correlation between DEAM.DE and EXS2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEAM.DE vs. EXS2.DE — Ранг доходности на риск
DEAM.DE
EXS2.DE
Сравнение DEAM.DE c EXS2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MDAX UCITS ETF A (DEAM.DE) и iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEAM.DE | EXS2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.07 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.40 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 0.80 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEAM.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.36 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.20 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.14 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок DEAM.DE и EXS2.DE
Максимальная просадка DEAM.DE за все время составила -40.04%, что меньше максимальной просадки EXS2.DE в -84.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEAM.DE и EXS2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEAM.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.04% | -84.49% | +44.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -16.12% | +1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.48% | -17.93% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.04% | -34.97% | -5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.42% | -0.81% | -10.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.30% | -39.46% | +23.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 8.07% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEAM.DE и EXS2.DE
Invesco MDAX UCITS ETF A (DEAM.DE) и iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) имеют волатильность 5.08% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEAM.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 5.29% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 14.25% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 17.83% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 18.80% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 19.47% | +0.14% |
Сравнение комиссий DEAM.DE и EXS2.DE
DEAM.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EXS2.DE в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEAM.DE и EXS2.DE
Ни DEAM.DE, ни EXS2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEAM.DE Invesco MDAX UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.15% | 0.25% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
DEAM.DE and EXS2.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEAM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEAM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.51% for EXS2.DE.
DEAM.DE tracks MDAX®, while EXS2.DE tracks TecDAX®. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for DEAM.DE and 0.51% for EXS2.DE.
Подберите оптимальное распределение для DEAM.DE и EXS2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор