Сравнение DE5A.DE с IBCM.DE
DE5A.DE (Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR) and IBCM.DE (iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Government Bonds funds - DE5A.DE tracks the FTSE Highest-Rated Eurozone Government Bond while IBCM.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 10. Both are passively managed. Over the past 10 years, DE5A.DE returned -1.18%/yr vs -0.17%/yr for IBCM.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DE5A.DE charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for IBCM.DE.
Доходность
Сравнение доходности DE5A.DE и IBCM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с DE5A.DE на уровне 0.27% и IBCM.DE на уровне 0.27%. За последние 10 лет акции DE5A.DE уступали акциям IBCM.DE по среднегодовой доходности: -1.18% против -0.17% соответственно.
DE5A.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- 1.24%
- 5 лет*
- -3.17%
- 10 лет*
- -1.18%
IBCM.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- -2.34%
- 10 лет*
- -0.17%
Сравнение доходности по годам DE5A.DE и IBCM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE5A.DE Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR | 0.27% | -0.65% | -0.40% | 5.80% | -19.06% | -3.67% | 3.70% | 4.28% | 1.66% | -0.73% |
IBCM.DE iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 0.27% | 1.53% | 0.84% | 8.74% | -19.91% | -3.09% | 4.08% | 6.64% | 1.32% | 0.88% |
Correlation
The correlation between DE5A.DE and IBCM.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2011 г. | 0.89 |
The correlation between DE5A.DE and IBCM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DE5A.DE vs. IBCM.DE — Ранг доходности на риск
DE5A.DE
IBCM.DE
Сравнение DE5A.DE c IBCM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (DE5A.DE) и iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DE5A.DE | IBCM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.01 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.03 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 0.08 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DE5A.DE | IBCM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.03 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | -0.31 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 | -0.03 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.59 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок DE5A.DE и IBCM.DE
Максимальная просадка DE5A.DE за все время составила -24.92%, что больше максимальной просадки IBCM.DE в -23.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE5A.DE и IBCM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DE5A.DE | IBCM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.92% | -23.25% | -1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -4.08% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.45% | -4.53% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -22.90% | +0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.92% | -23.25% | -1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.43% | -13.71% | -5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -5.23% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 1.53% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DE5A.DE и IBCM.DE
Текущая волатильность для Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (DE5A.DE) составляет 1.71%, в то время как у iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что DE5A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DE5A.DE | IBCM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 1.94% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.44% | 4.20% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19% | 5.00% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.45% | 7.39% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 6.03% | -0.66% |
Сравнение комиссий DE5A.DE и IBCM.DE
DE5A.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IBCM.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DE5A.DE и IBCM.DE
DE5A.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBCM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE5A.DE Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBCM.DE iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 2.92% | 2.82% | 2.73% | 1.97% | 0.13% | 0.00% | 0.09% | 0.63% | 0.75% | 0.76% | 0.80% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, DE5A.DE and IBCM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DE5A.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DE5A.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for IBCM.DE.
DE5A.DE tracks FTSE Highest-Rated Eurozone Government Bond, while IBCM.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 10. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.14% for DE5A.DE and 0.15% for IBCM.DE.
Подберите оптимальное распределение для DE5A.DE и IBCM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор