PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DDVIX с IVIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDVIX с IVIAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DDVIX (Delaware Value Fund) and IVIAX (Delaware Ivy International Core Equity Fund) are both mutual funds - DDVIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Delaware Funds, while IVIAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, DDVIX returned 7.59%/yr vs 7.74%/yr for IVIAX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDVIX charges 0.68%/yr vs 1.04%/yr for IVIAX.

Доходность

Сравнение доходности DDVIX и IVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Value Fund (DDVIX) и Delaware Ivy International Core Equity Fund (IVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDVIX показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у IVIAX с доходностью 9.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DDVIX имеют среднегодовую доходность 7.59%, а акции IVIAX немного впереди с 7.74%.

DDVIX

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.70%
6 месяцев
2.93%
С начала года
7.20%
1 год
15.72%
3 года*
9.34%
5 лет*
6.36%
10 лет*
7.59%

IVIAX

1 день
1.10%
1 месяц
1.69%
6 месяцев
5.60%
С начала года
9.62%
1 год
14.17%
3 года*
13.01%
5 лет*
7.28%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDVIX и IVIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDVIX
Delaware Value Fund		7.20%11.38%6.76%2.09%-3.60%22.05%0.65%20.26%-2.99%13.64%
IVIAX
Delaware Ivy International Core Equity Fund		9.62%23.95%3.66%16.71%-15.37%13.99%7.08%18.48%-17.87%22.74%

Correlation

The correlation between DDVIX and IVIAX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 1998 г.

0.61

The correlation between DDVIX and IVIAX shifts across timeframes, from 0.52 (3 years) to 0.63 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Value Fund

Delaware Ivy International Core Equity Fund

Часто сравнивают с DDVIX:
DDVIX с WLGAXDDVIX с AKRIXDDVIX с DFLVXDDVIX с IRSAXDDVIX с DMTFXDDVIX с DPREXDDVIX с DLN
Часто сравнивают с IVIAX:
IVIAX с BLKIVIAX с IVOIXIVIAX с CXHYXIVIAX с DMTFXIVIAX с EPDIXIVIAX с DEVLXIVIAX с WLGAX

Доходность на риск

DDVIX vs. IVIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDVIX
Ранг доходности на риск DDVIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDVIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDVIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDVIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDVIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDVIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IVIAX
Ранг доходности на риск IVIAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVIAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVIAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVIAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVIAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVIAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDVIX c IVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Value Fund (DDVIX) и Delaware Ivy International Core Equity Fund (IVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DDVIXIVIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
0.76

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.19

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

0.98

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

3.51

+2.00

DDVIX vs. IVIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDVIX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа IVIAX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDVIX и IVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DDVIX и IVIAX

Максимальная просадка DDVIX за все время составила -53.49%, что меньше максимальной просадки IVIAX в -56.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDVIX и IVIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDVIXIVIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.49%

-56.37%

+2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-14.58%

+6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-15.50%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.35%

-30.25%

+11.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.52%

-40.87%

+3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-0.72%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-12.26%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

4.04%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DDVIX и IVIAX

Текущая волатильность для Delaware Value Fund (DDVIX) составляет 2.77%, в то время как у Delaware Ivy International Core Equity Fund (IVIAX) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что DDVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDVIXIVIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

6.17%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

16.50%

-7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

18.63%

-6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

17.61%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

17.31%

-0.23%

Сравнение комиссий DDVIX и IVIAX

DDVIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии IVIAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDVIX и IVIAX

Дивидендная доходность DDVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.66%, что больше доходности IVIAX в 10.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDVIX
Delaware Value Fund		25.66%28.24%32.45%11.92%10.60%25.18%3.11%4.87%6.45%4.02%2.51%2.75%
IVIAX
Delaware Ivy International Core Equity Fund		10.99%12.05%0.69%2.55%0.82%2.43%0.98%2.39%9.63%1.01%1.59%0.82%

Часто задаваемые вопросы

DDVIX and IVIAX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVIAX has higher volatility (6.17%) compared to DDVIX (2.77%). In terms of maximum drawdown, DDVIX dropped -53.49% vs IVIAX's -56.37%.

DDVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDVIX и IVIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор