Сравнение DDTS с VGUS
DDTS (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF) and VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) are both exchange-traded funds - DDTS is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while VGUS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index. DDTS is actively managed, while VGUS is passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. DDTS charges 0.79%/yr vs 0.07%/yr for VGUS.
Доходность
Сравнение доходности DDTS и VGUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDTS показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у VGUS с доходностью 1.61%.
DDTS
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDTS и VGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDTS Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF | 4.97% | 4.57% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 1.61% | 1.37% |
Correlation
The correlation between DDTS and VGUS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTS vs. VGUS — Ранг доходности на риск
DDTS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VGUS
Сравнение DDTS c VGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF (DDTS) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDTS | VGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 10.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 53.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 402.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDTS и VGUS
Максимальная просадка DDTS за все время составила -4.28%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTS и VGUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTS | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.28% | -0.07% | -4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | 0.00% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -0.00% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTS и VGUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTS | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.64% | 0.33% | +6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.64% | 0.34% | +6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.64% | 0.34% | +6.30% |
Сравнение комиссий DDTS и VGUS
DDTS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VGUS в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTS и VGUS
DDTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DDTS Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.60% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
DDTS and VGUS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGUS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.79% for DDTS.
VGUS has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.00% for DDTS.
DDTS is categorized as Defined Outcome, while VGUS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Innovator and Vanguard. Their fees differ too: 0.79% for DDTS and 0.07% for VGUS.
Подберите оптимальное распределение для DDTS и VGUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор