Сравнение DDTS с LOUP
DDTS (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF) and LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) are both exchange-traded funds - DDTS is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index. DDTS is actively managed, while LOUP is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDTS charges 0.79%/yr vs 0.70%/yr for LOUP.
Доходность
Сравнение доходности DDTS и LOUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDTS показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у LOUP с доходностью 28.21%.
DDTS
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LOUP
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 18.57%
- С начала года
- 28.21%
- 6 месяцев
- 26.83%
- 1 год
- 75.49%
- 3 года*
- 37.37%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDTS и LOUP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDTS Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF | 5.10% | 4.21% |
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | 28.21% | 17.57% |
Correlation
The correlation between DDTS and LOUP is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTS vs. LOUP — Ранг доходности на риск
DDTS
LOUP
Сравнение DDTS c LOUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF (DDTS) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDTS | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.66 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 0.59 | +1.33 |
Просадки
Сравнение просадок DDTS и LOUP
Максимальная просадка DDTS за все время составила -4.28%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTS и LOUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTS | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.28% | -58.68% | +54.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -1.87% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -20.04% | +19.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTS и LOUP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTS | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.72% | 28.51% | -21.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.72% | 32.38% | -25.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.72% | 31.96% | -25.24% |
Сравнение комиссий DDTS и LOUP
DDTS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTS и LOUP
Ни DDTS, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDTS and LOUP have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LOUP is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOUP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for DDTS.
DDTS and LOUP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDTS is categorized as Defined Outcome, while LOUP is Technology Equities. Their fees differ too: 0.79% for DDTS and 0.70% for LOUP.
Подберите оптимальное распределение для DDTS и LOUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор