Сравнение DDTS с LOUP
DDTS (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF) and LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) are both exchange-traded funds - DDTS is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index. DDTS is actively managed, while LOUP is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDTS charges 0.79%/yr vs 0.70%/yr for LOUP.
Доходность
Сравнение доходности DDTS и LOUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDTS показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у LOUP с доходностью 21.99%.
DDTS
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LOUP
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 21.99%
- 6 месяцев
- 19.67%
- 1 год
- 61.21%
- 3 года*
- 34.83%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDTS и LOUP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDTS Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF | 4.97% | 4.57% |
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | 21.99% | 15.90% |
Correlation
The correlation between DDTS and LOUP is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTS vs. LOUP — Ранг доходности на риск
DDTS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LOUP
Сравнение DDTS c LOUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF (DDTS) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDTS | LOUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDTS и LOUP
Максимальная просадка DDTS за все время составила -4.28%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTS и LOUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTS | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.28% | -58.68% | +54.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -6.64% | +6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -19.94% | +19.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTS и LOUP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTS | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.64% | 29.92% | -23.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.64% | 32.66% | -26.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.64% | 32.05% | -25.41% |
Сравнение комиссий DDTS и LOUP
DDTS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTS и LOUP
Ни DDTS, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDTS and LOUP have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LOUP is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOUP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for DDTS.
DDTS and LOUP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDTS is categorized as Defined Outcome, while LOUP is Technology Equities. Their fees differ too: 0.79% for DDTS and 0.70% for LOUP.
Подберите оптимальное распределение для DDTS и LOUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор