Сравнение DDTN с PMMY
DDTN (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November) and PMMY (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDTN charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PMMY.
Доходность
Сравнение доходности DDTN и PMMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDTN показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у PMMY с доходностью 2.46%.
DDTN
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 5.68%
- С начала года
- 6.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMMY
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 2.26%
- С начала года
- 2.46%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDTN и PMMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDTN Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November | 6.79% | 0.84% |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 2.46% | 0.95% |
Correlation
The correlation between DDTN and PMMY is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTN vs. PMMY — Ранг доходности на риск
DDTN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PMMY
Сравнение DDTN c PMMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November (DDTN) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDTN | PMMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.00 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 50.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDTN и PMMY
Максимальная просадка DDTN за все время составила -5.38%, что больше максимальной просадки PMMY в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTN и PMMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTN | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -0.60% | -4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.06% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -0.05% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTN и PMMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTN | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.60% | 1.31% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.60% | 1.50% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.60% | 1.50% | +6.10% |
Сравнение комиссий DDTN и PMMY
DDTN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PMMY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTN и PMMY
Ни DDTN, ни PMMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDTN and PMMY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMMY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMMY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for DDTN.
DDTN and PMMY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for DDTN and 0.50% for PMMY.
Подберите оптимальное распределение для DDTN и PMMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор