Сравнение DDTM с LOUP
DDTM (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March) and LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) are both exchange-traded funds - DDTM is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index. Both are passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDTM charges 0.79%/yr vs 0.70%/yr for LOUP.
Доходность
Сравнение доходности DDTM и LOUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDTM
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LOUP
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 21.99%
- 6 месяцев
- 19.67%
- 1 год
- 61.21%
- 3 года*
- 34.83%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDTM и LOUP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDTM Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March | 3.70% |
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | 24.55% |
Correlation
The correlation between DDTM and LOUP is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTM vs. LOUP — Ранг доходности на риск
DDTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LOUP
Сравнение DDTM c LOUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March (DDTM) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDTM | LOUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDTM и LOUP
Максимальная просадка DDTM за все время составила -5.20%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTM и LOUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTM | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.20% | -58.68% | +53.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -6.64% | +5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -19.94% | +18.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTM и LOUP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTM | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.30% | 29.92% | -21.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.30% | 32.66% | -24.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.30% | 32.05% | -23.75% |
Сравнение комиссий DDTM и LOUP
DDTM берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTM и LOUP
Ни DDTM, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDTM and LOUP have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LOUP is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOUP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for DDTM.
DDTM and LOUP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDTM is categorized as Defined Outcome, while LOUP is Technology Equities. DDTM tracks SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while LOUP tracks Deepwater Frontier Tech Index. Their fees differ too: 0.79% for DDTM and 0.70% for LOUP.
Подберите оптимальное распределение для DDTM и LOUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор