Сравнение DDTM с KFEB
DDTM (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March) and KFEB (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDTM is passively managed, while KFEB is actively managed. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDTM и KFEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDTM
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
KFEB
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 15.11%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.47K | $12.68K | $18.00K | |
| $16.16K | $46.03K | $136.30K |
Сравнение доходности по годам DDTM и KFEB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDTM Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March | 6.22% |
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 8.79% |
Correlation
The correlation between DDTM and KFEB is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTM vs. KFEB — Ранг доходности на риск
DDTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KFEB
Сравнение DDTM c KFEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March (DDTM) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDTM | KFEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDTM и KFEB
Максимальная просадка DDTM за все время составила -5.20%, что меньше максимальной просадки KFEB в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTM и KFEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTM | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.20% | -14.16% | +8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.16% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -2.10% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTM и KFEB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTM | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.55% | 10.73% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.55% | 12.72% | -5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.55% | 12.72% | -5.17% |
Сравнение комиссий DDTM и KFEB
И DDTM, и KFEB имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTM и KFEB
Ни DDTM, ни KFEB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDTM and KFEB have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDTM and KFEB have the same expense ratio: 0.79% per year.
DDTM and KFEB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DDTM и KFEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор