Сравнение DDTM с APXM
DDTM (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March) and APXM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. DDTM is passively managed, while APXM is actively managed. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DDTM charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for APXM.
Доходность
Сравнение доходности DDTM и APXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDTM
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
APXM
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.71%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.28K | $18.96K | $47.44K | |
| $8.47K | $12.68K | $18.00K |
Сравнение доходности по годам DDTM и APXM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDTM Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March | 6.22% |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 2.39% |
Correlation
The correlation between DDTM and APXM is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTM vs. APXM — Ранг доходности на риск
DDTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
APXM
Сравнение DDTM c APXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March (DDTM) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDTM | APXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.03 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 44.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDTM и APXM
Максимальная просадка DDTM за все время составила -5.20%, что больше максимальной просадки APXM в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTM и APXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTM | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.20% | -0.60% | -4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -0.05% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTM и APXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTM | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.55% | 1.36% | +6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.55% | 1.43% | +6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.55% | 1.43% | +6.12% |
Сравнение комиссий DDTM и APXM
DDTM берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии APXM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTM и APXM
Ни DDTM, ни APXM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDTM and APXM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDTM is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDTM is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for APXM.
DDTM and APXM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for DDTM and 0.85% for APXM.
Подберите оптимальное распределение для DDTM и APXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор