Сравнение DDTF с KFEB
DDTF (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February) and KFEB (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds from Innovator. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDTF и KFEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDTF
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
KFEB
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- 8.13%
- С начала года
- 14.25%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.36%
Сравнение доходности по годам DDTF и KFEB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDTF Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February | 5.61% |
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 8.11% |
Correlation
The correlation between DDTF and KFEB is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTF vs. KFEB — Ранг доходности на риск
DDTF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KFEB
Сравнение DDTF c KFEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February (DDTF) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDTF | KFEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDTF и KFEB
Максимальная просадка DDTF за все время составила -5.42%, что меньше максимальной просадки KFEB в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTF и KFEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTF | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.42% | -14.16% | +8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | 0.00% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -2.15% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTF и KFEB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTF | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.44% | 10.83% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.44% | 12.86% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.44% | 12.86% | -4.42% |
Сравнение комиссий DDTF и KFEB
И DDTF, и KFEB имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTF и KFEB
Ни DDTF, ни KFEB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDTF and KFEB have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDTF and KFEB have the same expense ratio: 0.79% per year.
DDTF and KFEB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DDTF и KFEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор