PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDIIX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDIIX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

DDIIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1996 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DDIIX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDIIX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
DDIIX
Delaware Wealth Builder Fund		-0.25%13.58%10.69%12.44%-1.99%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, DDIIX показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

DDIIX

1 день
1.91%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
1.70%
1 год
13.99%
3 года*
11.29%
5 лет*
7.54%
10 лет*
7.40%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Wealth Builder Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с DDIIX:
DDIIX с FDFIXDDIIX с WMGAXDDIIX с WLGAXDDIIX с DCCIXDDIIX с DEVLXDDIIX с CSTAXDDIIX с CXHYX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий DDIIX и FRGAX

DDIIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

DDIIX
Delaware Wealth Builder Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

DDIIX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDIIX
Ранг доходности на риск DDIIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDIIX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDIIXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.93

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.74

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

7.96

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDIIX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDIIX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDIIX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDIIXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.33

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.27

-0.70

Корреляция

Корреляция между DDIIX и FRGAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDIIX и FRGAX

Дивидендная доходность DDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDIIX
Delaware Wealth Builder Fund		7.37%7.38%6.40%4.23%8.05%7.15%2.54%4.46%9.67%2.88%2.19%2.79%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DDIIX и FRGAX

Максимальная просадка DDIIX за все время составила -47.01%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIIX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DDIIXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.01%

-11.77%

-35.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-8.53%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-5.02%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-1.62%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.87%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DDIIX и FRGAX

Текущая волатильность для Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX) составляет 3.78%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что DDIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDIIXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.51%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

7.04%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

12.09%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

10.33%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

10.33%

+0.88%