PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDGC.L с VHYG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDGC.L с VHYG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc (DDGC.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (VHYG.L).

DDGC.L и VHYG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDGC.L - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 12 нояб. 2025 г.. VHYG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI World High Dividend Yield NR USD. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DDGC.L и VHYG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc (DDGC.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (VHYG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDGC.L и VHYG.L

2026 (YTD)2025
DDGC.L
Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc		-0.21%2.89%
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF		39.54%3.86%
Разные валюты инструментов

DDGC.L торгуется в USD, в то время как VHYG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHYG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DDGC.L показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у VHYG.L с доходностью 39.54%.

DDGC.L

1 день
2.63%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VHYG.L

1 день
0.00%
1 месяц
31.31%
С начала года
39.54%
6 месяцев
46.55%
1 год
65.55%
3 года*
28.13%
5 лет*
17.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF

Часто сравнивают с DDGC.L:
DDGC.L с ACWI.LDDGC.L с DPGT.LDDGC.L с FCSG.LDDGC.L с IWFV.LDDGC.L с IWVL.LDDGC.L с JPLG.LDDGC.L с MINV.L
Часто сравнивают с VHYG.L:
VHYG.L с VHYL.ASVHYG.L с VWRL.LVHYG.L с UKDV.LVHYG.L с SPYDVHYG.L с VUSA.ASVHYG.L с VOOVHYG.L с GGRP.L

Сравнение комиссий DDGC.L и VHYG.L

DDGC.L берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии VHYG.L в 0.29%.

VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
DDGC.L
Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

DDGC.L vs. VHYG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDGC.L
VHYG.L
Ранг доходности на риск VHYG.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYG.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYG.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYG.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYG.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDGC.L c VHYG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc (DDGC.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (VHYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DDGC.L vs. VHYG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDGC.LVHYG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.74

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.52

+0.08

Корреляция

Корреляция между DDGC.L и VHYG.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDGC.L и VHYG.L

Ни DDGC.L, ни VHYG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDGC.L и VHYG.L

Максимальная просадка DDGC.L за все время составила -7.79%, что меньше максимальной просадки VHYG.L в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDGC.L и VHYG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DDGC.LVHYG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.79%

-39.80%

+32.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-24.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-24.52%

+19.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-8.40%

+6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.32%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DDGC.L и VHYG.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDGC.LVHYG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

30.59%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

31.15%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

37.57%

-25.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.15%

20.71%

-8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.15%

22.69%

-10.54%