Сравнение DDFS с JULB
DDFS (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DDFS charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности DDFS и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFS показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 6.35%.
DDFS
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFS и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFS Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September | 3.40% | 2.27% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.35% | 2.56% |
Correlation
The correlation between DDFS and JULB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DDFS c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September (DDFS) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDFS | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.26 | 2.17 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок DDFS и JULB
Максимальная просадка DDFS за все время составила -2.29%, что меньше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFS и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFS | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.29% | -5.24% | +2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.07% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -0.87% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFS и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFS | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 6.81% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.07% | 6.81% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.07% | 6.81% | -2.74% |
Сравнение комиссий DDFS и JULB
DDFS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFS и JULB
Ни DDFS, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFS and JULB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for DDFS.
DDFS and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for DDFS and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для DDFS и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор