Сравнение DDFN с UXJA
DDFN (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November) and UXJA (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DDFN charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for UXJA.
Доходность
Сравнение доходности DDFN и UXJA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFN показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у UXJA с доходностью 8.51%.
DDFN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJA
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 7.34%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFN и UXJA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFN Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November | 4.25% | 0.74% |
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | 8.51% | -0.36% |
Correlation
The correlation between DDFN and UXJA is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFN vs. UXJA — Ранг доходности на риск
DDFN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UXJA
Сравнение DDFN c UXJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November (DDFN) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFN | UXJA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFN и UXJA
Максимальная просадка DDFN за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки UXJA в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFN и UXJA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFN | UXJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.40% | -20.01% | +16.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -3.47% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -2.94% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFN и UXJA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFN | UXJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 14.19% | -8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 18.69% | -13.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.33% | 18.69% | -13.36% |
Сравнение комиссий DDFN и UXJA
DDFN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UXJA в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFN и UXJA
Ни DDFN, ни UXJA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, DDFN and UXJA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DDFN is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for UXJA.
DDFN and UXJA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for DDFN and 0.85% for UXJA.
Подберите оптимальное распределение для DDFN и UXJA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор