Сравнение DDFM с KFEB
DDFM (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March) and KFEB (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDFM is passively managed, while KFEB is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDFM и KFEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDFM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KFEB
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFM и KFEB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDFM Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March | 3.27% |
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 5.41% |
Correlation
The correlation between DDFM and KFEB is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFM vs. KFEB — Ранг доходности на риск
DDFM
KFEB
Сравнение DDFM c KFEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March (DDFM) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDFM | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 1.22 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок DDFM и KFEB
Максимальная просадка DDFM за все время составила -3.09%, что меньше максимальной просадки KFEB в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFM и KFEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFM | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.09% | -14.16% | +11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -2.32% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFM и KFEB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFM | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 10.98% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 13.26% | -7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 13.26% | -7.37% |
Сравнение комиссий DDFM и KFEB
И DDFM, и KFEB имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFM и KFEB
Ни DDFM, ни KFEB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFM and KFEB have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFM and KFEB have the same expense ratio: 0.79% per year.
DDFM and KFEB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DDFM и KFEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор