Сравнение DDFL с TMAR
DDFL (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July) and TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds. DDFL is actively managed, while TMAR is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DDFL charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for TMAR.
Доходность
Сравнение доходности DDFL и TMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFL показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у TMAR с доходностью 14.45%.
DDFL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMAR
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 14.45%
- 6 месяцев
- 15.92%
- 1 год
- 28.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFL и TMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFL Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July | 2.81% | 4.76% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 14.45% | 8.70% |
Correlation
The correlation between DDFL and TMAR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFL vs. TMAR — Ранг доходности на риск
DDFL
TMAR
Сравнение DDFL c TMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July (DDFL) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDFL | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 2.25 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок DDFL и TMAR
Максимальная просадка DDFL за все время составила -1.63%, что меньше максимальной просадки TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFL и TMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFL | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.63% | -9.93% | +8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.72% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.66% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFL и TMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFL | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25% | 9.47% | -6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 11.42% | -8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 11.42% | -8.17% |
Сравнение комиссий DDFL и TMAR
DDFL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TMAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFL и TMAR
Ни DDFL, ни TMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFL and TMAR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDFL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
DDFL and TMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for DDFL and 0.95% for TMAR.
Подберите оптимальное распределение для DDFL и TMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор