Сравнение DDFJ с ZMAY
DDFJ (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January) and ZMAY (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May) are both Defined Outcome funds from Innovator. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDFJ и ZMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDFJ
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 4.61%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ZMAY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 2.44%
- С начала года
- 2.44%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.50%
Сравнение доходности по годам DDFJ и ZMAY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDFJ Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January | 4.42% |
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 2.44% |
Correlation
The correlation between DDFJ and ZMAY is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFJ vs. ZMAY — Ранг доходности на риск
DDFJ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZMAY
Сравнение DDFJ c ZMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January (DDFJ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFJ | ZMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.68 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 36.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFJ и ZMAY
Максимальная просадка DDFJ за все время составила -3.34%, что больше максимальной просадки ZMAY в -0.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFJ и ZMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFJ | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.34% | -0.70% | -2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.08% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -0.08% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFJ и ZMAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFJ | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.46% | 1.68% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.46% | 1.74% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 1.74% | +3.72% |
Сравнение комиссий DDFJ и ZMAY
И DDFJ, и ZMAY имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFJ и ZMAY
Ни DDFJ, ни ZMAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFJ and ZMAY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFJ and ZMAY have the same expense ratio: 0.79% per year.
DDFJ and ZMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DDFJ и ZMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор