Сравнение DDFJ с CPSP
DDFJ (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January) and CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) are both exchange-traded funds - DDFJ is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while CPSP is a S&P 500 fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDFJ charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for CPSP.
Доходность
Сравнение доходности DDFJ и CPSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDFJ
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSP
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 3.22%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFJ и CPSP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDFJ Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January | 3.94% |
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 3.22% |
Correlation
The correlation between DDFJ and CPSP is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFJ vs. CPSP — Ранг доходности на риск
DDFJ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPSP
Сравнение DDFJ c CPSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January (DDFJ) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFJ | CPSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 16.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 72.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFJ и CPSP
Максимальная просадка DDFJ за все время составила -3.34%, что больше максимальной просадки CPSP в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFJ и CPSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFJ | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.34% | -1.73% | -1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -0.09% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFJ и CPSP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFJ | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.68% | 1.34% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 2.36% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.68% | 2.36% | +3.32% |
Сравнение комиссий DDFJ и CPSP
DDFJ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CPSP в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFJ и CPSP
Ни DDFJ, ни CPSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFJ and CPSP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSP is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSP is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for DDFJ.
DDFJ and CPSP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDFJ is categorized as Defined Outcome, while CPSP is S&P 500. They also come from different issuers: Innovator and Calamos. Their fees differ too: 0.79% for DDFJ and 0.69% for CPSP.
Подберите оптимальное распределение для DDFJ и CPSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор