Сравнение DDFD с PQAP
DDFD (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December) and PQAP (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April) are both Defined Outcome funds. DDFD is passively managed, while PQAP is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DDFD charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PQAP.
Доходность
Сравнение доходности DDFD и PQAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFD показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у PQAP с доходностью 11.51%.
DDFD
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 5.19%
- С начала года
- 4.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PQAP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 11.44%
- С начала года
- 11.51%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.10%
Сравнение доходности по годам DDFD и PQAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFD Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December | 4.80% | 0.82% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 11.51% | 1.01% |
Correlation
The correlation between DDFD and PQAP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFD vs. PQAP — Ранг доходности на риск
DDFD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PQAP
Сравнение DDFD c PQAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December (DDFD) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFD | PQAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.74 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 40.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFD и PQAP
Максимальная просадка DDFD за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки PQAP в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFD и PQAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFD | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -10.79% | +7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.64% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -0.62% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFD и PQAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFD | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 5.20% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.85% | 10.85% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 10.85% | -6.00% |
Сравнение комиссий DDFD и PQAP
DDFD берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PQAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFD и PQAP
DDFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PQAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DDFD Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
DDFD and PQAP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PQAP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PQAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for DDFD.
PQAP has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for DDFD.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for DDFD and 0.50% for PQAP.
Подберите оптимальное распределение для DDFD и PQAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор