Сравнение DDFD с PMMY
DDFD (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December) and PMMY (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May) are both Defined Outcome funds. DDFD is passively managed, while PMMY is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDFD charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PMMY.
Доходность
Сравнение доходности DDFD и PMMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFD показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у PMMY с доходностью 1.91%.
DDFD
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMMY
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFD и PMMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFD Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December | 3.55% | 0.64% |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 1.91% | 0.61% |
Correlation
The correlation between DDFD and PMMY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFD vs. PMMY — Ранг доходности на риск
DDFD
PMMY
Сравнение DDFD c PMMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December (DDFD) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDFD | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 4.21 | -2.55 |
Просадки
Сравнение просадок DDFD и PMMY
Максимальная просадка DDFD за все время составила -3.10%, что больше максимальной просадки PMMY в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFD и PMMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFD | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -0.36% | -2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.34% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -0.04% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFD и PMMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFD | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.11% | 1.18% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 1.43% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 1.43% | +3.68% |
Сравнение комиссий DDFD и PMMY
DDFD берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PMMY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFD и PMMY
Ни DDFD, ни PMMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFD and PMMY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMMY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMMY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for DDFD.
DDFD and PMMY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for DDFD and 0.50% for PMMY.
Подберите оптимальное распределение для DDFD и PMMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор