Сравнение DCPE с DSCO
DCPE (DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF) and DSCO (DoubleLine Securitized Credit ETF) are both exchange-traded funds - DCPE is a Large Cap Value Equities fund tracking the Shiller Barclays CAPE US Sector Index, while DSCO is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by DoubleLine. DCPE is passively managed, while DSCO is actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. DCPE charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for DSCO.
Доходность
Сравнение доходности DCPE и DSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DCPE
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 1.56%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DSCO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCPE и DSCO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DCPE DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF | 0.99% |
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF | 1.34% |
Correlation
The correlation between DCPE and DSCO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCPE vs. DSCO — Ранг доходности на риск
DCPE
DSCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DCPE c DSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF (DCPE) и DoubleLine Securitized Credit ETF (DSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCPE | DSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCPE и DSCO
Максимальная просадка DCPE за все время составила -22.07%, что больше максимальной просадки DSCO в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCPE и DSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCPE | DSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.07% | -1.64% | -20.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.18% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -0.59% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DCPE и DSCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCPE | DSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 2.43% | +8.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 2.43% | +14.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 2.43% | +14.44% |
Сравнение комиссий DCPE и DSCO
DCPE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DSCO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCPE и DSCO
Дивидендная доходность DCPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности DSCO в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DCPE DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF | 1.36% | 1.39% | 1.23% | 1.01% | 0.80% |
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DCPE and DSCO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DSCO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DSCO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for DCPE.
DSCO has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 1.36% for DCPE.
DCPE is categorized as Large Cap Value Equities, while DSCO is Mortgage Backed Securities. Their fees differ too: 0.65% for DCPE and 0.50% for DSCO.
Подберите оптимальное распределение для DCPE и DSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор