Сравнение DCP.TO с DXP.TO
DCP.TO (Desjardins Canadian Preferred Share Index ETF) and DXP.TO (Dynamic Active Preferred Shares ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, DCP.TO returned 7.69%/yr vs 8.17%/yr for DXP.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DCP.TO и DXP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCP.TO показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у DXP.TO с доходностью 5.93%.
DCP.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 6.02%
- С начала года
- 6.27%
- 1 год
- 13.39%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- —
DXP.TO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 5.52%
- С начала года
- 5.93%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCP.TO и DXP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCP.TO Desjardins Canadian Preferred Share Index ETF | 6.27% | 15.46% | 29.54% | 6.53% | -17.25% | 22.18% | 5.96% | 5.26% | -12.81% | 5.94% |
DXP.TO Dynamic Active Preferred Shares ETF | 5.93% | 17.64% | 25.73% | 8.22% | -16.46% | 27.89% | 5.67% | 3.94% | -9.58% | 6.37% |
Correlation
The correlation between DCP.TO and DXP.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2017 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCP.TO vs. DXP.TO — Ранг доходности на риск
DCP.TO
DXP.TO
Сравнение DCP.TO c DXP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Desjardins Canadian Preferred Share Index ETF (DCP.TO) и Dynamic Active Preferred Shares ETF (DXP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCP.TO | DXP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.66 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.18 | 5.34 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.20 | 26.48 | -8.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCP.TO и DXP.TO
Максимальная просадка DCP.TO за все время составила -43.09%, что больше максимальной просадки DXP.TO в -40.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCP.TO и DXP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCP.TO | DXP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.09% | -40.72% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -2.40% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.89% | -8.30% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.68% | -20.11% | -2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -6.57% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.48% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCP.TO и DXP.TO
Desjardins Canadian Preferred Share Index ETF (DCP.TO) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с Dynamic Active Preferred Shares ETF (DXP.TO) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что DCP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCP.TO | DXP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 0.69% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.42% | 2.42% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.77% | 3.92% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.10% | 9.27% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 12.17% | +0.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCP.TO и DXP.TO
Дивидендная доходность DCP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности DXP.TO в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCP.TO Desjardins Canadian Preferred Share Index ETF | 4.81% | 4.66% | 4.63% | 4.98% | 5.25% | 4.15% | 4.90% | 5.08% | 5.16% | 3.02% |
DXP.TO Dynamic Active Preferred Shares ETF | 4.36% | 4.52% | 5.05% | 5.31% | 4.58% | 3.67% | 4.51% | 4.53% | 4.50% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
DCP.TO and DXP.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Desjardins and Dynamic.
Подберите оптимальное распределение для DCP.TO и DXP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор