PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCM.TO с CBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCM.TO с CBIL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DCM.TO (DATA Communications Management Corp.) is a stock, while CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) is Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X. Over the past 3 years, DCM.TO returned -9.90%/yr vs 3.63%/yr for CBIL.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DCM.TO и CBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в DATA Communications Management Corp. (DCM.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCM.TO показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.87%.

DCM.TO

1 день
-2.35%
1 месяц
-1.19%
С начала года
2.74%
6 месяцев
-7.57%
1 год
1.85%
3 года*
-9.90%
5 лет*
14.26%
10 лет*
-0.17%

CBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.35%
3 года*
3.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCM.TO и CBIL.TO

2026 (YTD)202520242023
DCM.TO
DATA Communications Management Corp.		2.74%-8.38%-20.23%-9.03%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.87%2.68%4.47%3.36%

Correlation

The correlation between DCM.TO and CBIL.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г.

0.05

The correlation between DCM.TO and CBIL.TO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DATA Communications Management Corp.

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с DCM.TO:
DCM.TO с PSA.TODCM.TO с TGRO.TODCM.TO с XDIV.TODCM.TO с XUU.TODCM.TO с VEE.TODCM.TO с XEQT.TODCM.TO с VCN.TO
Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO

Доходность на риск

DCM.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCM.TO
Ранг доходности на риск DCM.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCM.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCM.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCM.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCM.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCM.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCM.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DATA Communications Management Corp. (DCM.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCM.TOCBIL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
9.50

-9.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
23.69

-23.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

5.40

-4.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

58.99

-58.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.09

342.51

-342.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCM.TO vs. CBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCM.TO на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа CBIL.TO равного 9.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCM.TO и CBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCM.TOCBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

9.50

-9.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

11.65

-11.65

Просадки

Сравнение просадок DCM.TO и CBIL.TO

Максимальная просадка DCM.TO за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCM.TO и CBIL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCM.TOCBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-0.06%

-99.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.84%

-0.04%

-34.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.94%

-0.06%

-60.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.66%

0.00%

-99.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.48%

-0.00%

-69.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.58%

0.01%

+20.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DCM.TO и CBIL.TO

DATA Communications Management Corp. (DCM.TO) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что DCM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCM.TOCBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

0.07%

+10.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.48%

0.19%

+32.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.12%

0.25%

+44.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.46%

0.31%

+50.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.31%

0.31%

+85.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCM.TO и CBIL.TO

Дивидендная доходность DCM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности CBIL.TO в 2.29%

ПозицияTTM202520242023
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.29%2.59%4.38%3.39%
DCM.TO
DATA Communications Management Corp.		6.02%18.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DCM.TO and CBIL.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCM.TO и CBIL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор