Сравнение DCCIX с VCTFX
DCCIX (Delaware Small Cap Core Fund) and VCTFX (Delaware Tax-Free Colorado Fund) are both mutual funds - DCCIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Delaware Funds, while VCTFX is a Municipal Bonds fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, DCCIX returned 10.14%/yr vs 2.60%/yr for VCTFX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. DCCIX charges 0.81%/yr vs 0.82%/yr for VCTFX.
Доходность
Сравнение доходности DCCIX и VCTFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCCIX показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у VCTFX с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции DCCIX превзошли акции VCTFX по среднегодовой доходности: 10.14% против 2.60% соответственно.
DCCIX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 11.55%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 10.14%
VCTFX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 8.57%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- 2.60%
Сравнение доходности по годам DCCIX и VCTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCCIX Delaware Small Cap Core Fund | 11.85% | 4.59% | 10.27% | 14.65% | -15.94% | 23.23% | 14.81% | 26.04% | -11.82% | 14.06% |
VCTFX Delaware Tax-Free Colorado Fund | 2.62% | 3.81% | 4.13% | 7.26% | -11.65% | 3.27% | 5.29% | 7.98% | 0.85% | 6.52% |
Correlation
The correlation between DCCIX and VCTFX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1998 г. | -0.09 |
The correlation between DCCIX and VCTFX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCCIX vs. VCTFX — Ранг доходности на риск
DCCIX
VCTFX
Сравнение DCCIX c VCTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) и Delaware Tax-Free Colorado Fund (VCTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCCIX | VCTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.62 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.82 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 10.05 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCCIX | VCTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.60 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.58 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.16 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок DCCIX и VCTFX
Максимальная просадка DCCIX за все время составила -59.44%, что больше максимальной просадки VCTFX в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCCIX и VCTFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCCIX | VCTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.44% | -15.98% | -43.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -3.06% | -7.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.47% | -8.28% | -18.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -15.98% | -10.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.44% | -15.98% | -23.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | 0.00% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -1.96% | -7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 0.86% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCCIX и VCTFX
Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Delaware Tax-Free Colorado Fund (VCTFX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что DCCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCCIX | VCTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 1.29% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 2.48% | +9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 3.35% | +13.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 4.99% | +16.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.17% | 4.53% | +17.64% |
Сравнение комиссий DCCIX и VCTFX
DCCIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии VCTFX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCCIX и VCTFX
Дивидендная доходность DCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности VCTFX в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCCIX Delaware Small Cap Core Fund | 3.94% | 4.40% | 1.18% | 4.17% | 3.82% | 6.35% | 0.40% | 2.03% | 10.74% | 7.97% | 1.11% | 3.11% |
VCTFX Delaware Tax-Free Colorado Fund | 3.62% | 4.75% | 4.05% | 3.08% | 3.19% | 2.43% | 3.15% | 4.13% | 3.65% | 4.31% | 3.62% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
DCCIX and VCTFX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCCIX has higher volatility (4.80%) compared to VCTFX (1.29%). In terms of maximum drawdown, DCCIX dropped -59.44% vs VCTFX's -15.98%.
VCTFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCCIX и VCTFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор