PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCAIX с LROIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCAIX с LROIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DCAIX (Dunham Long/Short Credit Fund) and LROIX (BrandywineGLOBAL - Global Unconstrained Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, DCAIX returned 3.71%/yr vs 2.62%/yr for LROIX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. DCAIX charges 1.98%/yr vs 0.85%/yr for LROIX.

Доходность

Сравнение доходности DCAIX и LROIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) и BrandywineGLOBAL - Global Unconstrained Bond Fund (LROIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCAIX показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у LROIX с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции DCAIX превзошли акции LROIX по среднегодовой доходности: 3.71% против 2.62% соответственно.

DCAIX

1 день
0.12%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.43%
1 год
2.81%
3 года*
3.39%
5 лет*
1.12%
10 лет*
3.71%

LROIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.41%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.18%
1 год
4.11%
3 года*
3.77%
5 лет*
1.31%
10 лет*
2.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCAIX и LROIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		1.25%2.47%3.78%0.60%-2.64%1.47%4.11%5.81%4.17%10.40%
LROIX
BrandywineGLOBAL - Global Unconstrained Bond Fund		0.93%10.95%-1.85%3.64%-4.69%-0.88%6.89%5.47%-3.09%7.11%

Correlation

The correlation between DCAIX and LROIX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2011 г.

0.24

The correlation between DCAIX and LROIX shifts across timeframes, from -0.10 (3 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Long/Short Credit Fund

BrandywineGLOBAL - Global Unconstrained Bond Fund

Часто сравнивают с DCAIX:
DCAIX с FXAIXDCAIX с PIMIXDCAIX с SUBFXDCAIX с PDINXDCAIX с RBSIXDCAIX с APFPXDCAIX с EIGMX
Часто сравнивают с LROIX:
LROIX с RCTIXLROIX с FKINXLROIX с CBYYXLROIX с FKDNXLROIX с FKRCXLROIX с EGRIXLROIX с FPFIX

Доходность на риск

DCAIX vs. LROIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCAIX
Ранг доходности на риск DCAIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCAIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCAIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCAIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
LROIX
Ранг доходности на риск LROIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LROIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LROIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LROIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LROIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LROIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCAIX c LROIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) и BrandywineGLOBAL - Global Unconstrained Bond Fund (LROIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCAIXLROIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.16

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.68
4.26

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

1.61

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.55

3.60

+3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.57

12.59

+10.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCAIX vs. LROIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCAIX на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LROIX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCAIX и LROIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCAIXLROIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.16

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.22

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.45

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.44

-0.20

Просадки

Сравнение просадок DCAIX и LROIX

Максимальная просадка DCAIX за все время составила -46.34%, что больше максимальной просадки LROIX в -14.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCAIX и LROIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCAIXLROIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.34%

-14.54%

-31.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-1.25%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.85%

-12.39%

+11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.45%

-14.39%

+8.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.53%

-14.54%

+8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.09%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-3.91%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.36%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DCAIX и LROIX

Текущая волатильность для Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) составляет 0.33%, в то время как у BrandywineGLOBAL - Global Unconstrained Bond Fund (LROIX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что DCAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LROIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCAIXLROIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

0.71%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.70%

1.42%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01%

2.09%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.58%

6.04%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.97%

5.82%

-1.85%

Сравнение комиссий DCAIX и LROIX

DCAIX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии LROIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCAIX и LROIX

Дивидендная доходность DCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности LROIX в 5.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		3.64%3.79%3.72%4.04%2.63%2.25%2.39%2.27%1.31%1.33%2.28%5.72%
LROIX
BrandywineGLOBAL - Global Unconstrained Bond Fund		5.04%5.49%6.60%3.21%1.34%2.20%0.97%0.00%3.57%3.65%0.00%3.22%

Часто задаваемые вопросы

DCAIX and LROIX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LROIX has higher volatility (0.71%) compared to DCAIX (0.33%). In terms of maximum drawdown, DCAIX dropped -46.34% vs LROIX's -14.54%.

DCAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCAIX и LROIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор