PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBXP.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBXP.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBXP.DE (Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - DBXP.DE is a European Government Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Eurozone 1-3, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBXP.DE returned 0.22%/yr vs 0.70%/yr for XEON.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. DBXP.DE charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBXP.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (DBXP.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBXP.DE показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции DBXP.DE уступали акциям XEON.DE по среднегодовой доходности: 0.22% против 0.70% соответственно.

DBXP.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.14%
1 год
0.89%
3 года*
2.61%
5 лет*
0.67%
10 лет*
0.22%

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBXP.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBXP.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF		0.04%2.21%2.99%3.41%-4.59%-0.85%-0.18%0.17%-0.37%-0.45%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%

Correlation

The correlation between DBXP.DE and XEON.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2007 г.

0.09

The correlation between DBXP.DE and XEON.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.12 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DBXP.DE:
DBXP.DE с MTDD.DEDBXP.DE с IBCN.DEDBXP.DE с VTIDBXP.DE с VGOV.DEDBXP.DE с EGV3.DEDBXP.DE с XYP1.DEDBXP.DE с OG35.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

DBXP.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBXP.DE
Ранг доходности на риск DBXP.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXP.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXP.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXP.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXP.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXP.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBXP.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (DBXP.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBXP.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
8.94

-8.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
21.24

-20.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

4.27

-3.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

69.36

-68.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

316.53

-314.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBXP.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBXP.DE на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBXP.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBXP.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

8.94

-8.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

7.54

-7.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

1.78

-1.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.74

-0.18

Просадки

Сравнение просадок DBXP.DE и XEON.DE

Максимальная просадка DBXP.DE за все время составила -6.77%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXP.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBXP.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.77%

-3.71%

-3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.24%

-0.03%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.24%

-0.08%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.67%

-0.71%

-4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.77%

-3.25%

-3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.01%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-0.92%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.01%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DBXP.DE и XEON.DE

Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (DBXP.DE) имеет более высокую волатильность в 0.46% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что DBXP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBXP.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

0.04%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

0.16%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22%

0.22%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.65%

0.25%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.80%

0.39%

+1.41%

Сравнение комиссий DBXP.DE и XEON.DE

DBXP.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBXP.DE и XEON.DE

Ни DBXP.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DBXP.DE and XEON.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for DBXP.DE.

DBXP.DE is categorized as European Government Bonds, while XEON.DE is Bank Loan. DBXP.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone 1-3, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. Their fees differ too: 0.15% for DBXP.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBXP.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор